Сравнение DUSL с UXI
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and UXI (ProShares Ultra Industrials) are both Leveraged Equities funds - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 23.30%/yr vs 14.19%/yr for UXI. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UXI.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и UXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 54.89%, что значительно выше, чем у UXI с доходностью 37.89%.
DUSL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 54.89%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 47.52%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.70%
UXI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 16.69%
- С начала года
- 37.89%
- 1 год
- 43.85%
- 3 года*
- 34.82%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 19.89%
- Всё время*
- 13.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $1.26M | $1.57M | |
| $264.13K | $240.23K | $272.34K |
Сравнение доходности по годам DUSL и UXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 54.89% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 47.58% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 37.89% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 32.17% |
Correlation
The correlation between DUSL and UXI is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.95 |
The correlation between DUSL and UXI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DUSL и UXI
Секторы
DUSL
UXI
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
DUSL
UXI
Технологии
DUSL
UXI
Коммунальные услуги
DUSL
UXI
Сырьевые материалы
DUSL
UXI
Потребительский циклический сектор
DUSL
UXI
Коммуникационные услуги
DUSL
-
UXI
-
Потребительский защитный сектор
DUSL
-
UXI
-
Энергетика
DUSL
-
UXI
-
Финансовые услуги
DUSL
-
UXI
-
Здравоохранение
DUSL
-
UXI
-
Недвижимость
DUSL
-
UXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. UXI — Ранг доходности на риск
DUSL
UXI
Сравнение DUSL c UXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSL | UXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.87 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 6.64 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSL и UXI
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и UXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -89.01% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -23.59% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | -36.42% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -48.25% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -22.45% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 6.62% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и UXI
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с ProShares Ultra Industrials (UXI) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 10.48% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.71% | 28.16% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 33.92% | +17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.09% | 36.29% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.55% | 39.53% | +22.02% |
Сравнение комиссий DUSL и UXI
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и UXI
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности UXI в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.29% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.47% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DUSL and UXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DUSL has higher volatility (15.06%) compared to UXI (10.48%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs UXI's -89.01%.
On 5-year performance, DUSL leads with 23.30% vs 14.19% for UXI. On fees, UXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.30% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.
DUSL has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 0.47% for UXI.
DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.95% for UXI.
UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSL и UXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор