Сравнение DUSL с UXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares Ultra Industrials (UXI).
DUSL и UXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и UXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и UXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 32.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у UXI с доходностью 10.35%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и UXI
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UXI в 0.95%.
Доходность на риск
DUSL vs. UXI — Ранг доходности на риск
DUSL
UXI
Сравнение DUSL c UXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | UXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.70 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.90 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 7.00 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и UXI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и UXI
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности UXI в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и UXI
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и UXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -89.01% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -24.52% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -48.25% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -15.83% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -22.73% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 6.64% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и UXI
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с ProShares Ultra Industrials (UXI) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | UXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 13.38% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 23.60% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 39.43% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 35.54% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 39.22% | +22.42% |