PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUSL с UXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUSL и UXI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DUSL с UXI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares Ultra Industrials (UXI).

DUSL и UXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSL или UXI.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSL:

0.56

UXI:

0.70

Коэф-т Сортино

DUSL:

0.97

UXI:

1.02

Коэф-т Омега

DUSL:

1.13

UXI:

1.14

Коэф-т Кальмара

DUSL:

0.46

UXI:

0.59

Коэф-т Мартина

DUSL:

1.36

UXI:

1.90

Индекс Язвы

DUSL:

17.19%

UXI:

11.30%

Дневная вол-ть

DUSL:

60.83%

UXI:

40.67%

Макс. просадка

DUSL:

-85.74%

UXI:

-89.01%

Текущая просадка

DUSL:

-13.91%

UXI:

-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у UXI с доходностью 11.38%.

DUSL

С начала года

12.58%

1 месяц

29.07%

6 месяцев

-12.56%

1 год

33.73%

3 года

27.15%

5 лет

36.53%

10 лет

N/A

UXI

С начала года

11.38%

1 месяц

18.86%

6 месяцев

-5.18%

1 год

28.18%

3 года

18.90%

5 лет

22.40%

10 лет

15.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

ProShares Ultra Industrials

Сравнение комиссий DUSL и UXI

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UXI в 0.95%.

DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
UXI
ProShares Ultra Industrials
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSL и UXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг риск-скорректированной доходности DUSL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг риск-скорректированной доходности UXI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UXI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUSL c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UXI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и UXI

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности UXI в 0.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		5.76%6.62%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%0.00%0.00%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.36%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.59%0.37%0.24%0.38%0.41%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DUSL и UXI

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и UXI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и UXI

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с ProShares Ultra Industrials (UXI) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...