Сравнение DUSL с UTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).
DUSL и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и UTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 22.85%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и UTSL
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UTSL в 0.99%.
Доходность на риск
DUSL vs. UTSL — Ранг доходности на риск
DUSL
UTSL
Сравнение DUSL c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.60 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 3.63 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и UTSL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и UTSL
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности UTSL в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и UTSL
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и UTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -79.55% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -27.94% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -68.01% | +9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -9.55% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -33.60% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 12.31% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и UTSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 15.76% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 31.17% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 47.13% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 51.60% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 59.38% | +2.26% |