PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с UTSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 17.84%/yr vs 8.32%/yr for UTSL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 31.08%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 1.14%.

DUSL

1 день
0.10%
1 месяц
4.49%
С начала года
31.08%
6 месяцев
34.15%
1 год
56.97%
3 года*
48.85%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		31.08%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%48.29%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%

Correlation

The correlation between DUSL and UTSL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.38

Сравнение распределения секторов DUSL и UTSL

Секторы
DUSL
UTSL

Промышленность

20.1%

-

Коммунальные услуги

1.2%
100.0%

Технологии

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

DUSL
20.1%
UTSL

-

Коммунальные услуги

DUSL
1.2%
UTSL
100.0%

Технологии

DUSL
0.8%
UTSL

-

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
UTSL

-

Сырьевые материалы

DUSL

-

UTSL

-

Коммуникационные услуги

DUSL

-

UTSL

-

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

UTSL

-

Энергетика

DUSL

-

UTSL

-

Финансовые услуги

DUSL

-

UTSL

-

Здравоохранение

DUSL

-

UTSL

-

Недвижимость

DUSL

-

UTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с CUREDUSL с WEBL
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

DUSL vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.22

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.60

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.34

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

0.73

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.22

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.13

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DUSL и UTSL

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-79.55%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-28.45%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-46.22%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-68.01%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-25.53%

+13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-33.23%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

13.34%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и UTSL

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 14.46%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

16.50%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.89%

34.86%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

43.41%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.51%

52.02%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.55%

59.28%

+2.27%

Сравнение комиссий DUSL и UTSL

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и UTSL

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности UTSL в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.74%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and UTSL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (16.50%) compared to DUSL (14.46%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, DUSL leads with 17.84% vs 8.32% for UTSL. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 17.84% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 1.80% for UTSL.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.99% for UTSL.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор