PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUSL с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с UDOW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 23.30%/yr vs 16.20%/yr for UDOW. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 54.89%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью 34.72%.

DUSL

1 день
0.27%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
21.09%
С начала года
54.89%
1 год
63.09%
3 года*
47.52%
5 лет*
23.30%
10 лет*
—
Всё время*
19.70%

UDOW

1 день
1.27%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
24.98%
С начала года
34.72%
1 год
68.15%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.20%
10 лет*
24.14%
Всё время*
27.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DUSL

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
$1.06M$1.26M$1.57M

UDOW

ProShares UltraPro Dow30
$139.29M$118.80M$141.03M

Сравнение доходности по годам DUSL и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		54.89%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		34.72%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%66.94%

Correlation

The correlation between DUSL and UDOW is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.84

The correlation between DUSL and UDOW shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSL и UDOW

Секторы
DUSL
UDOW

Промышленность

18.8%
8.8%

Технологии

1.2%
8.2%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

32.9%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Промышленность

DUSL
18.8%
UDOW
8.8%

Технологии

DUSL
1.2%
UDOW
8.2%

Коммунальные услуги

DUSL
1.0%
UDOW

-

Сырьевые материалы

DUSL
0.4%
UDOW
1.8%

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.2%
UDOW
5.1%

Коммуникационные услуги

DUSL

-

UDOW
2.4%

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

UDOW
2.0%

Энергетика

DUSL

-

UDOW
1.1%

Финансовые услуги

DUSL

-

UDOW
32.9%

Здравоохранение

DUSL

-

UDOW
6.9%

Недвижимость

DUSL

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с TPORDUSL с SOXLDUSL с UTSLDUSL с UPRODUSL с CUREDUSL с WEBL
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOG

Доходность на риск

DUSL vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DUSL c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.83

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.42

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.44

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

8.67

-2.42

DUSL vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и UDOW

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-80.29%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-28.07%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-44.83%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-55.79%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-14.27%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

7.89%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и UDOW

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

12.46%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.71%

29.77%

+12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.58%

37.41%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.09%

44.38%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.55%

51.80%

+9.75%

Сравнение комиссий DUSL и UDOW

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и UDOW

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности UDOW в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		7.29%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.00%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and UDOW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSL has higher volatility (15.06%) compared to UDOW (12.46%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs UDOW's -80.29%.

On 5-year performance, DUSL leads with 23.30% vs 16.20% for UDOW. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.30% return vs 16.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 1.00% for UDOW.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.95% for UDOW.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор