PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с UDOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 17.84%/yr vs 12.75%/yr for UDOW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 31.08%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью 12.27%.

DUSL

1 день
0.10%
1 месяц
4.49%
С начала года
31.08%
6 месяцев
34.15%
1 год
56.97%
3 года*
48.85%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

UDOW

1 день
-3.38%
1 месяц
10.84%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.78%
1 год
53.13%
3 года*
33.01%
5 лет*
12.75%
10 лет*
23.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		31.08%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%48.29%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.27%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%66.75%

Correlation

The correlation between DUSL and UDOW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.84

The correlation between DUSL and UDOW shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSL и UDOW

Секторы
DUSL
UDOW

Промышленность

20.1%
18.4%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

0.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.6%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

27.2%

Здравоохранение

-

13.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

DUSL
20.1%
UDOW
18.4%

Коммунальные услуги

DUSL
1.2%
UDOW

-

Технологии

DUSL
0.8%
UDOW
17.1%

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
UDOW
11.6%

Сырьевые материалы

DUSL

-

UDOW
4.0%

Коммуникационные услуги

DUSL

-

UDOW
1.9%

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

UDOW
4.4%

Энергетика

DUSL

-

UDOW
2.4%

Финансовые услуги

DUSL

-

UDOW
27.2%

Здравоохранение

DUSL

-

UDOW
13.1%

Недвижимость

DUSL

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CUREDUSL с WEBL
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOG

Доходность на риск

DUSL vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSLUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.48

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.09

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.90

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

6.75

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSL vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDOW равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSLUDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.53

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DUSL и UDOW

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-80.29%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-28.07%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-44.83%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-55.79%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-3.38%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-14.39%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

7.90%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и UDOW

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

8.80%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.89%

27.61%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

36.12%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.51%

44.19%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.55%

51.76%

+9.79%

Сравнение комиссий DUSL и UDOW

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и UDOW

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности UDOW в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.74%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and UDOW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSL has higher volatility (14.46%) compared to UDOW (8.80%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs UDOW's -80.29%.

On 5-year performance, DUSL leads with 17.84% vs 12.75% for UDOW. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 17.84% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 1.21% for UDOW.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.95% for UDOW.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор