Сравнение DUSL с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
DUSL и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 66.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и UDOW
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.
Доходность на риск
DUSL vs. UDOW — Ранг доходности на риск
DUSL
UDOW
Сравнение DUSL c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.36 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.86 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.59 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 1.91 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.36 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и UDOW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и UDOW
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и UDOW
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -80.29% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -30.18% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -55.79% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -21.30% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -14.46% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 9.31% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и UDOW
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 14.82% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 27.67% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 50.13% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 44.05% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 51.67% | +9.97% |