Сравнение DUSL с CURE
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 23.30%/yr vs 1.03%/yr for CURE. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.94%/yr for CURE.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и CURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 54.89%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью 9.84%.
DUSL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 54.89%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 47.52%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.70%
CURE
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 13.70%
- Всё время*
- 24.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.95M | $8.81M | $9.51M | |
| $1.06M | $1.26M | $1.57M |
Сравнение доходности по годам DUSL и CURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 54.89% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 47.58% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 9.84% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 28.14% |
Correlation
The correlation between DUSL and CURE is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between DUSL and CURE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DUSL и CURE
Секторы
DUSL
CURE
Промышленность
-
Технологии
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
DUSL
CURE
-
Технологии
DUSL
CURE
Коммунальные услуги
DUSL
CURE
-
Сырьевые материалы
DUSL
CURE
-
Потребительский циклический сектор
DUSL
CURE
-
Коммуникационные услуги
DUSL
-
CURE
-
Потребительский защитный сектор
DUSL
-
CURE
-
Энергетика
DUSL
-
CURE
-
Финансовые услуги
DUSL
-
CURE
-
Здравоохранение
DUSL
-
CURE
Недвижимость
DUSL
-
CURE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. CURE — Ранг доходности на риск
DUSL
CURE
Сравнение DUSL c CURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSL | CURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.20 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 4.95 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSL и CURE
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и CURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -69.19% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -31.10% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | -51.93% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -52.23% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -12.82% | +12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -18.16% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 13.83% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и CURE
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеют волатильность 15.06% и 15.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 15.39% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.71% | 35.19% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 46.03% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.09% | 44.69% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.55% | 49.87% | +11.68% |
Сравнение комиссий DUSL и CURE
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CURE в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и CURE
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности CURE в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.03% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.29% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
DUSL and CURE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURE has higher volatility (15.39%) compared to DUSL (15.06%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs CURE's -69.19%.
On 5-year performance, DUSL leads with 23.30% vs 1.03% for CURE. On fees, CURE is cheaper at 0.94% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.30% return vs 1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CURE is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.
DUSL has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 1.03% for CURE.
DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.94% for CURE.
CURE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSL и CURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор