PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUSL с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUSL и UPRO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DUSL с UPRO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

DUSL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSL или UPRO.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUSL:

0.52

UPRO:

0.31

Коэф-т Сортино

DUSL:

1.07

UPRO:

0.72

Коэф-т Омега

DUSL:

1.14

UPRO:

1.10

Коэф-т Кальмара

DUSL:

0.56

UPRO:

0.27

Коэф-т Мартина

DUSL:

1.66

UPRO:

0.84

Индекс Язвы

DUSL:

17.21%

UPRO:

15.54%

Дневная вол-ть

DUSL:

60.69%

UPRO:

58.52%

Макс. просадка

DUSL:

-85.74%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

DUSL:

-13.78%

UPRO:

-19.46%

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -9.79%.

DUSL

С начала года

12.75%

1 месяц

17.70%

6 месяцев

-13.78%

1 год

26.87%

3 года

28.10%

5 лет

36.58%

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-9.79%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-17.37%

1 год

14.90%

3 года

20.77%

5 лет

30.70%

10 лет

21.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий DUSL и UPRO

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUSL и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг риск-скорректированной доходности DUSL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUSL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и UPRO

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности UPRO в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		5.75%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.11%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок DUSL и UPRO

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и UPRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и UPRO

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 14.50% и 14.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...