PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с DPST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.26%/yr vs -13.86%/yr for DPST. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности URTY и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 40.19%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 7.26% против -13.86% соответственно.

URTY

1 день
2.59%
1 месяц
-1.96%
С начала года
40.19%
6 месяцев
32.56%
1 год
101.20%
3 года*
23.50%
5 лет*
-8.44%
10 лет*
7.26%

DPST

1 день
0.66%
1 месяц
0.10%
С начала года
16.34%
6 месяцев
16.74%
1 год
48.12%
3 года*
24.30%
5 лет*
-24.46%
10 лет*
-13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		40.19%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		16.34%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between URTY and DPST is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.73

The correlation between URTY and DPST has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и DPST

Секторы
URTY
DPST

Финансовые услуги

24.2%
100.0%

Технологии

7.0%

-

Промышленность

6.1%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Энергетика

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
24.2%
DPST
100.0%

Технологии

URTY
7.0%
DPST

-

Промышленность

URTY
6.1%
DPST

-

Здравоохранение

URTY
5.8%
DPST

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.8%
DPST

-

Энергетика

URTY
2.1%
DPST

-

Недвижимость

URTY
2.0%
DPST

-

Сырьевые материалы

URTY
1.6%
DPST

-

Коммунальные услуги

URTY
1.1%
DPST

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
DPST

-

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

URTY vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.70

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.34

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.20

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

2.66

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.70

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

-0.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.16

+0.35

Просадки

Сравнение просадок URTY и DPST

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-97.73%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-40.44%

+7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-68.38%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-93.99%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-97.73%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.28%

-92.87%

+50.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-64.15%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.93%

18.16%

-8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и DPST

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеют волатильность 19.69% и 19.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.69%

19.33%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.89%

47.84%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.35%

69.46%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.60%

89.45%

-21.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.43%

94.60%

-25.17%

Сравнение комиссий URTY и DPST

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и DPST

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DPST в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.82%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.67%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and DPST have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (19.69%) compared to DPST (19.33%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.26% vs -13.86% for DPST. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 19.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.26% return vs -13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.67% for URTY.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.99% for DPST.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор