Сравнение URTY с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
URTY и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: 4.75% против 7.37% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и DIG
И URTY, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URTY vs. DIG — Ранг доходности на риск
URTY
DIG
Сравнение URTY c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.96 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 2.86 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.66 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.00 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между URTY и DIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и DIG
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и DIG
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -97.04% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -35.40% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -46.02% | -36.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -92.53% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -49.79% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -64.47% | +29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 17.32% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и DIG
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 12.95% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 28.78% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 49.96% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 51.73% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 57.63% | +11.56% |