Сравнение URTY с DBE
URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.12%/yr vs 11.73%/yr for DBE. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. URTY charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности URTY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTY показывает доходность 61.35%, а DBE немного выше – 63.53%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.73% соответственно.
URTY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 38.47%
- С начала года
- 61.35%
- 1 год
- 108.85%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 14.30%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $37.95M | $37.15M | $67.29M |
Сравнение доходности по годам URTY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 61.35% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between URTY and DBE is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between URTY and DBE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTY vs. DBE — Ранг доходности на риск
URTY
DBE
Сравнение URTY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.34 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 7.22 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTY и DBE
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -86.69% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | -24.72% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.85% | -24.72% | -41.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -38.74% | -44.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -60.84% | -27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.57% | -37.92% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.80% | -57.12% | +22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 8.00% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и DBE
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 13.50%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 15.65% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.53% | 33.76% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.73% | 37.85% | +19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 30.19% | +37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 28.63% | +40.64% |
Сравнение комиссий URTY и DBE
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и DBE
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.74% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
URTY and DBE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to URTY (13.50%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.73% vs 7.12% for URTY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 13.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.73% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.74% for URTY.
URTY is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.78% for DBE.
URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор