PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с BULZ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, URTY returned 23.85%/yr vs 83.10%/yr for BULZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URTY и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 41.36%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 56.31%.

URTY

1 день
0.83%
1 месяц
-1.15%
С начала года
41.36%
6 месяцев
32.94%
1 год
98.62%
3 года*
23.85%
5 лет*
-7.89%
10 лет*
7.35%

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		41.36%9.26%7.38%24.43%-62.81%5.13%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between URTY and BULZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.69

The correlation between URTY and BULZ shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTY и BULZ

Секторы
URTY
BULZ

Финансовые услуги

24.2%

-

Технологии

7.0%
62.3%

Промышленность

6.1%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%
12.8%

Энергетика

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
25.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
24.2%
BULZ

-

Технологии

URTY
7.0%
BULZ
62.3%

Промышленность

URTY
6.1%
BULZ

-

Здравоохранение

URTY
5.8%
BULZ

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.8%
BULZ
12.8%

Энергетика

URTY
2.1%
BULZ

-

Недвижимость

URTY
2.0%
BULZ

-

Сырьевые материалы

URTY
1.6%
BULZ

-

Коммунальные услуги

URTY
1.1%
BULZ

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
BULZ
25.0%

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

URTY vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.23

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.43

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.16

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

8.39

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULZ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.23

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.09

Просадки

Сравнение просадок URTY и BULZ

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-94.44%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-54.22%

+21.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-67.96%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.80%

-26.36%

-15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-58.25%

+23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

20.37%

-10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и BULZ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 19.60%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.60%

28.83%

-9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.87%

61.05%

-19.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.23%

77.01%

-18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.60%

91.54%

-23.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.41%

91.54%

-22.13%

Сравнение комиссий URTY и BULZ

И URTY, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и BULZ

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.67%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and BULZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (28.83%) compared to URTY (19.60%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 83.10% vs 23.85% for URTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 19.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 83.10% return vs 23.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

URTY has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for BULZ.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: ProShares and BMO.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор