Сравнение URTH с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
URTH и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или VEA.
Основные характеристики
| URTH | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 1.63% |
| Дох-ть за 1 год | 19.20% | 9.37% |
| Дох-ть за 3 года | 5.62% | 1.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.50% | 6.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.04% | 4.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 0.64 |
| Дневная вол-ть | 11.50% | 12.76% |
| Макс. просадка | -34.01% | -60.70% |
| Current Drawdown | -4.35% | -3.72% |
Корреляция
Корреляция между URTH и VEA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и VEA
С начала года, URTH показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 9.04% против 4.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и VEA
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и VEA
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VEA в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.63% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.38% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и VEA
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и VEA
iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.70% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.