PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.22%/yr vs 10.13%/yr for VEA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности URTH и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 13.22% против 10.13% соответственно.

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		10.71%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between URTH and VEA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.80

The correlation between URTH and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTH и VEA

Секторы
URTH
VEA

Технологии

28.3%
13.8%

Финансовые услуги

15.8%
23.3%

Промышленность

11.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.4%

Здравоохранение

8.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.6%

Энергетика

4.2%
5.4%

Сырьевые материалы

3.3%
7.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

1.9%
2.7%

Технологии

URTH
28.3%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

URTH
15.8%
VEA
23.3%

Промышленность

URTH
11.3%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

URTH
9.3%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

URTH
9.3%
VEA
3.4%

Здравоохранение

URTH
8.8%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.2%
VEA
5.6%

Энергетика

URTH
4.2%
VEA
5.4%

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
VEA
7.5%

Коммунальные услуги

URTH
2.7%
VEA
3.3%

Недвижимость

URTH
1.9%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

URTH vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.06

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.84

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.77

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

10.82

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.25

+0.48

Просадки

Сравнение просадок URTH и VEA

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-60.68%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-11.63%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-13.45%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-29.71%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-35.73%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.66%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-13.29%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.98%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и VEA

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.49%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

13.32%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

15.64%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.54%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.35%

-0.08%

Сравнение комиссий URTH и VEA

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и VEA

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

URTH and VEA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to URTH (3.24%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.22% vs 10.13% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.22% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.34% for URTH.

URTH is categorized as Global Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. URTH tracks MSCI World Index (Net), while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.03% for VEA.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор