Сравнение URTH с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
URTH и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или VEA.
Корреляция
Корреляция между URTH и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и VEA
Основные характеристики
URTH:
0.61
VEA:
0.59
URTH:
0.98
VEA:
0.95
URTH:
1.14
VEA:
1.13
URTH:
0.65
VEA:
0.76
URTH:
2.81
VEA:
2.29
URTH:
3.93%
VEA:
4.45%
URTH:
18.09%
VEA:
17.23%
URTH:
-34.01%
VEA:
-60.69%
URTH:
-4.55%
VEA:
-0.71%
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 9.63% против 5.66% соответственно.
URTH
0.72%
14.91%
-1.38%
10.93%
14.37%
9.63%
VEA
12.04%
16.82%
6.79%
10.14%
11.59%
5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и VEA
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URTH и VEA
URTH
VEA
Сравнение URTH c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и VEA
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VEA в 2.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.46% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и VEA
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и VEA
iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.