PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTH с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTH и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.17% против -1.39% соответственно.


URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий URTH и TLT

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

URTH vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTHTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.13

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-0.10

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.06

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

-0.13

+8.47

URTH vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTHTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.13

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.37

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

-0.09

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.26

+0.42

Корреляция

Корреляция между URTH и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и TLT

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок URTH и TLT

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


URTHTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-48.35%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.23%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-43.70%

+17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-48.35%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-40.23%

+34.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-13.62%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.39%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и TLT

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTHTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.71%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

6.61%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

11.40%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.88%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

14.93%

+2.34%