PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URTH с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с KLMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URTH (iShares MSCI World ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - URTH tracks the MSCI World Index (Net) while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, URTH returned 21.53% vs 22.49% for KLMT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. URTH charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности URTH и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 11.81%.

URTH

1 день
-0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
8.29%
С начала года
10.32%
1 год
21.53%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.68%
10 лет*
13.04%

KLMT

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
9.69%
С начала года
11.81%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и KLMT

2026 (YTD)20252024
URTH
iShares MSCI World ETF		10.32%21.36%5.95%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		11.81%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between URTH and KLMT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between URTH and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTH и KLMT

Секторы
URTH
KLMT

Технологии

30.7%
25.2%

Финансовые услуги

15.9%
8.6%

Промышленность

11.0%
5.6%

Здравоохранение

9.1%
6.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.4%

Энергетика

3.6%
2.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

2.8%
0.9%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Технологии

URTH
30.7%
KLMT
25.2%

Финансовые услуги

URTH
15.9%
KLMT
8.6%

Промышленность

URTH
11.0%
KLMT
5.6%

Здравоохранение

URTH
9.1%
KLMT
6.3%

Потребительский циклический сектор

URTH
8.8%
KLMT
6.3%

Коммуникационные услуги

URTH
8.0%
KLMT
6.6%

Потребительский защитный сектор

URTH
4.9%
KLMT
3.4%

Энергетика

URTH
3.6%
KLMT
2.3%

Сырьевые материалы

URTH
3.2%
KLMT
1.9%

Коммунальные услуги

URTH
2.8%
KLMT
0.9%

Недвижимость

URTH
1.7%
KLMT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

URTH vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.67

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.34

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.37

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

9.94

+0.43

URTH vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и KLMT

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-16.87%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-9.54%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.98%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-1.88%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.27%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и KLMT

iShares MSCI World ETF (URTH) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеют волатильность 3.68% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.84%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.26%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

13.49%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.90%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.90%

+1.26%

Сравнение комиссий URTH и KLMT

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и KLMT

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности KLMT в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.76%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.39%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, URTH and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KLMT has higher volatility (3.84%) compared to URTH (3.68%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 22.49% vs 21.53% for URTH. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 22.49% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

KLMT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.39% for URTH.

URTH tracks MSCI World Index (Net), while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.10% for KLMT.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор