PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с DFAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - KLMT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. KLMT is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past year, KLMT returned 27.90% vs 25.22% for DFAI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.08%.

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и DFAI

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%-0.13%

Correlation

The correlation between KLMT and DFAI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between KLMT and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и DFAI

Секторы
KLMT
DFAI

Технологии

30.0%
9.3%

Финансовые услуги

16.9%
22.5%

Промышленность

10.2%
19.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.6%

Здравоохранение

8.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.4%

Энергетика

4.1%
6.8%

Сырьевые материалы

2.8%
8.8%

Недвижимость

2.7%
1.5%

Коммунальные услуги

2.0%
4.0%

Технологии

KLMT
30.0%
DFAI
9.3%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
DFAI
22.5%

Промышленность

KLMT
10.2%
DFAI
19.5%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
DFAI
3.7%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
DFAI
8.6%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
DFAI
6.4%

Энергетика

KLMT
4.1%
DFAI
6.8%

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
DFAI
8.8%

Недвижимость

KLMT
2.7%
DFAI
1.5%

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
DFAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с HERD
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

KLMT vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.80

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.54

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.31

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

9.08

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.80

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.79

+0.50

Просадки

Сравнение просадок KLMT и DFAI

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-27.44%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.95%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.78%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.12%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.79%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и DFAI

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 3.71%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.39%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.71%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.07%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.92%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

15.70%

+0.13%

Сравнение комиссий KLMT и DFAI

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и DFAI

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DFAI в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and DFAI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs DFAI's -27.44%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 25.22% for DFAI. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 25.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.74% for KLMT.

KLMT is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.18% for DFAI.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор