PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLMT с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с DFAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - KLMT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. KLMT is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past year, KLMT returned 25.77% vs 27.19% for DFAI. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 13.97%.

KLMT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
12.66%
С начала года
15.15%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%

DFAI

1 день
0.33%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
6.95%
С начала года
13.97%
1 год
27.19%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
Всё время*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAI

Dimensional International Core Equity Market ETF
$86.57M$75.34M$64.16M

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
$52.43K$61.98K$75.63K

Сравнение доходности по годам KLMT и DFAI

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		15.15%21.31%4.94%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		13.97%34.04%-0.87%

Correlation

The correlation between KLMT and DFAI is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between KLMT and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и DFAI

Секторы
KLMT
DFAI

Технологии

33.5%
11.1%

Финансовые услуги

16.0%
23.1%

Промышленность

10.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
3.6%

Здравоохранение

8.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.4%

Энергетика

3.1%
5.8%

Сырьевые материалы

2.7%
8.4%

Недвижимость

2.6%
1.4%

Коммунальные услуги

1.6%
3.8%

Технологии

KLMT
33.5%
DFAI
11.1%

Финансовые услуги

KLMT
16.0%
DFAI
23.1%

Промышленность

KLMT
10.5%
DFAI
19.1%

Потребительский циклический сектор

KLMT
8.6%
DFAI
8.6%

Коммуникационные услуги

KLMT
8.5%
DFAI
3.6%

Здравоохранение

KLMT
8.2%
DFAI
8.8%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.8%
DFAI
6.4%

Энергетика

KLMT
3.1%
DFAI
5.8%

Сырьевые материалы

KLMT
2.7%
DFAI
8.4%

Недвижимость

KLMT
2.6%
DFAI
1.4%

Коммунальные услуги

KLMT
1.6%
DFAI
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с HERD
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

KLMT vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KLMT c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.87

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.62

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.49

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

9.82

+1.50

KLMT vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и DFAI

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-27.44%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.95%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.00%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.78%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и DFAI

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеют волатильность 4.05% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.97%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.61%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

14.61%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.01%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

15.68%

+0.20%

Сравнение комиссий KLMT и DFAI

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и DFAI

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DFAI в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.71%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and DFAI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (4.05%) compared to DFAI (3.97%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs DFAI's -27.44%.

On 1-year performance, DFAI leads with 27.19% vs 25.77% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAI has performed better with a 27.19% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

DFAI has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.71% for KLMT.

KLMT is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.18% for DFAI.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор