PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URTH с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с IWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URTH (iShares MSCI World ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.04%/yr vs 10.82%/yr for IWM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности URTH и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.04% против 10.82% соответственно.

URTH

1 день
-0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
8.29%
С начала года
10.32%
1 год
21.53%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.68%
10 лет*
13.04%

IWM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
11.79%
С начала года
20.58%
1 год
35.13%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		10.32%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.58%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between URTH and IWM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.73

The correlation between URTH and IWM shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTH и IWM

Секторы
URTH
IWM

Технологии

30.7%
14.9%

Финансовые услуги

15.9%
18.1%

Промышленность

11.0%
13.8%

Здравоохранение

9.1%
20.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.5%

Энергетика

3.6%
5.7%

Сырьевые материалы

3.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

1.7%
6.3%

Технологии

URTH
30.7%
IWM
14.9%

Финансовые услуги

URTH
15.9%
IWM
18.1%

Промышленность

URTH
11.0%
IWM
13.8%

Здравоохранение

URTH
9.1%
IWM
20.1%

Потребительский циклический сектор

URTH
8.8%
IWM
8.9%

Коммуникационные услуги

URTH
8.0%
IWM
2.0%

Потребительский защитный сектор

URTH
4.9%
IWM
2.5%

Энергетика

URTH
3.6%
IWM
5.7%

Сырьевые материалы

URTH
3.2%
IWM
4.3%

Коммунальные услуги

URTH
2.8%
IWM
2.9%

Недвижимость

URTH
1.7%
IWM
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

URTH vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.82

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.58

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.20

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

11.30

-0.93

URTH vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и IWM

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-59.05%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-11.03%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-27.50%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-31.91%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-41.13%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.62%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-10.72%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.12%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и IWM

iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 3.68% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.72%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

14.17%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

19.39%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

22.54%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

23.00%

-5.84%

Сравнение комиссий URTH и IWM

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и IWM

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.39%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and IWM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (3.72%) compared to URTH (3.68%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.04% vs 10.82% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.04% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

URTH has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.90% for IWM.

URTH is categorized as Global Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. URTH tracks MSCI World Index (Net), while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор