Сравнение URTH с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
URTH и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.18% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.00% соответственно.
URTH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 12.20%
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и IWM
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTH vs. IWM — Ранг доходности на риск
URTH
IWM
Сравнение URTH c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.64 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.99 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 7.27 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.16 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между URTH и IWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и IWM
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и IWM
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -59.05% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -11.03% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -31.91% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -41.13% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.69% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -10.83% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.76% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.59%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.32% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 14.50% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 23.19% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 22.53% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 22.98% | -5.71% |