PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с GVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. URTH is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.44%/yr vs 11.81%/yr for GVAL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности URTH и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции GVAL по среднегодовой доходности: 13.44% против 11.81% соответственно.

URTH

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.04%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.29%
10 лет*
13.44%

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		8.07%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%

Correlation

The correlation between URTH and GVAL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.69

The correlation between URTH and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTH и GVAL

Секторы
URTH
GVAL

Технологии

32.8%
9.4%

Финансовые услуги

15.8%
16.9%

Промышленность

10.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.3%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.8%

Энергетика

3.7%
6.8%

Сырьевые материалы

2.8%
7.7%

Коммунальные услуги

2.6%
3.7%

Недвижимость

1.2%
6.2%

Технологии

URTH
32.8%
GVAL
9.4%

Финансовые услуги

URTH
15.8%
GVAL
16.9%

Промышленность

URTH
10.0%
GVAL
3.6%

Коммуникационные услуги

URTH
8.6%
GVAL
4.3%

Здравоохранение

URTH
8.6%
GVAL

-

Потребительский циклический сектор

URTH
8.5%
GVAL
2.7%

Потребительский защитный сектор

URTH
4.7%
GVAL
1.8%

Энергетика

URTH
3.7%
GVAL
6.8%

Сырьевые материалы

URTH
2.8%
GVAL
7.7%

Коммунальные услуги

URTH
2.6%
GVAL
3.7%

Недвижимость

URTH
1.2%
GVAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

URTH vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.82

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.72

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.81

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

14.52

-3.23

URTH vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и GVAL

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-46.82%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-11.50%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-15.72%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-30.83%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-46.82%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.31%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-13.82%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.01%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и GVAL

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 4.71%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.37%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

13.81%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

15.55%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

18.60%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

19.00%

-1.80%

Сравнение комиссий URTH и GVAL

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и GVAL

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности GVAL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.42%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and GVAL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.37%) compared to URTH (4.71%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs GVAL's -46.82%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.44% vs 11.81% for GVAL. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.44% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.42% for URTH.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор