Сравнение URTH с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
URTH и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.24% соответственно.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и FTCS
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
URTH vs. FTCS — Ранг доходности на риск
URTH
FTCS
Сравнение URTH c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.34 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.59 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.49 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 1.87 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.34 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между URTH и FTCS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и FTCS
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и FTCS
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -53.64% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -9.38% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -20.93% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -31.93% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -6.46% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -6.93% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.46% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и FTCS
iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.18% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.05% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 13.55% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 13.14% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.54% | +1.73% |