Сравнение URTH с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
URTH и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 12.17% против 12.97% соответственно.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и FPX
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
URTH vs. FPX — Ранг доходности на риск
URTH
FPX
Сравнение URTH c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.05 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.19 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 10.78 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между URTH и FPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и FPX
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и FPX
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -56.29% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -14.19% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -43.14% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -43.14% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -6.75% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -11.43% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.20% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и FPX
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.11% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 18.68% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 29.37% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 26.54% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 24.17% | -6.90% |