PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с EPP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.46%/yr vs 7.77%/yr for EPP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности URTH и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции EPP по среднегодовой доходности: 13.46% против 7.77% соответственно.

URTH

1 день
1.32%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.95%
1 год
26.21%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.46%

EPP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.50%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.35%
1 год
15.43%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.71%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и EPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		10.35%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		8.41%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%

Correlation

The correlation between URTH and EPP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.71

The correlation between URTH and EPP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTH и EPP

Секторы
URTH
EPP

Технологии

30.5%
1.0%

Финансовые услуги

15.3%
44.9%

Промышленность

10.8%
8.5%

Здравоохранение

8.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.9%

Энергетика

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

3.3%
17.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.5%

Недвижимость

1.7%
7.4%

Технологии

URTH
30.5%
EPP
1.0%

Финансовые услуги

URTH
15.3%
EPP
44.9%

Промышленность

URTH
10.8%
EPP
8.5%

Здравоохранение

URTH
8.9%
EPP
3.3%

Потребительский циклический сектор

URTH
8.8%
EPP
6.2%

Коммуникационные услуги

URTH
8.6%
EPP
2.6%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.0%
EPP
2.9%

Энергетика

URTH
4.0%
EPP
2.7%

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
EPP
17.0%

Коммунальные услуги

URTH
2.8%
EPP
3.5%

Недвижимость

URTH
1.7%
EPP
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

URTH vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.02

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.49

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.76

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

5.26

+7.64

URTH vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа EPP равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и EPP

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-66.01%

+32.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.79%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-19.29%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-25.07%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-39.30%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.83%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-10.61%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.94%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и EPP

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 4.70%, в то время как у iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.46%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.74%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

15.17%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.51%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.14%

-1.84%

Сравнение комиссий URTH и EPP

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и EPP

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности EPP в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		5.06%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
URTH
iShares MSCI World ETF		2.01%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and EPP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPP has higher volatility (5.46%) compared to URTH (4.70%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs EPP's -66.01%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.46% vs 7.77% for EPP. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.46% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

EPP has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 2.01% for URTH.

URTH is categorized as Global Equities, while EPP is Asia Pacific Equities. URTH tracks MSCI World Index (Net), while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.48% for EPP.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор