PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URTH с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URTH (iShares MSCI World ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. URTH is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, URTH returned 18.85%/yr vs 17.29%/yr for DIVD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности URTH и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

URTH

1 день
-0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
8.29%
С начала года
10.32%
1 год
21.53%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.68%
10 лет*
13.04%

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
URTH
iShares MSCI World ETF		10.32%21.36%18.66%23.95%8.78%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between URTH and DIVD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between URTH and DIVD shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTH и DIVD

Секторы
URTH
DIVD

Технологии

30.7%
4.4%

Финансовые услуги

15.9%
20.4%

Промышленность

11.0%
13.4%

Здравоохранение

9.1%
20.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
18.3%

Энергетика

3.6%
7.8%

Сырьевые материалы

3.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.7%
1.4%

Технологии

URTH
30.7%
DIVD
4.4%

Финансовые услуги

URTH
15.9%
DIVD
20.4%

Промышленность

URTH
11.0%
DIVD
13.4%

Здравоохранение

URTH
9.1%
DIVD
20.8%

Потребительский циклический сектор

URTH
8.8%
DIVD
4.4%

Коммуникационные услуги

URTH
8.0%
DIVD
3.3%

Потребительский защитный сектор

URTH
4.9%
DIVD
18.3%

Энергетика

URTH
3.6%
DIVD
7.8%

Сырьевые материалы

URTH
3.2%
DIVD
4.6%

Коммунальные услуги

URTH
2.8%
DIVD

-

Недвижимость

URTH
1.7%
DIVD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

URTH vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.31

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.35

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.90

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

14.32

-3.95

URTH vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и DIVD

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-13.88%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.70%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-13.88%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.18%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.82%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и DIVD

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.28%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

8.46%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

11.35%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.21%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

13.21%

+3.95%

Сравнение комиссий URTH и DIVD

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и DIVD

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.39%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and DIVD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTH has higher volatility (3.68%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, URTH leads with 18.85% vs 17.29% for DIVD. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URTH has performed better with a 18.85% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.39% for URTH.

They also come from different issuers: iShares and Altrius. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор