PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

DIVD и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVD и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%13.38%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с NUGIXDIVD с TDIVDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с ESGEDIVD с DIVDIVD с DGRO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий DIVD и DIVO

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVD
Altrius Global Dividend ETF

Доходность на риск

DIVD vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.99

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.92

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

9.07

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.83

+0.65

Корреляция

Корреляция между DIVD и DIVO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и DIVO

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и DIVO

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVDDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-30.04%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-9.21%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.96%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.62%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.95%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и DIVO

Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DIVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVDDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.58%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

7.01%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

13.13%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

11.93%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

14.93%

-1.57%