PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с TDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. DIVD is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.77%/yr vs 33.15%/yr for TDIV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%.

DIVD

1 день
1.20%
1 месяц
0.56%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.99%
1 год
25.24%
3 года*
17.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и TDIV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		12.24%26.18%2.52%14.27%18.38%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%10.30%

Correlation

The correlation between DIVD and TDIV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.59

The correlation between DIVD and TDIV shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVD и TDIV

Секторы
DIVD
TDIV

Здравоохранение

19.3%

-

Финансовые услуги

17.2%

-

Потребительский защитный сектор

15.1%

-

Промышленность

14.9%
1.6%

Энергетика

9.4%

-

Технологии

8.8%
85.0%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
13.4%

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DIVD
19.3%
TDIV

-

Финансовые услуги

DIVD
17.2%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

DIVD
15.1%
TDIV

-

Промышленность

DIVD
14.9%
TDIV
1.6%

Энергетика

DIVD
9.4%
TDIV

-

Технологии

DIVD
8.8%
TDIV
85.0%

Сырьевые материалы

DIVD
6.0%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.7%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

DIVD
3.4%
TDIV
13.4%

Недвижимость

DIVD
1.2%
TDIV

-

Коммунальные услуги

DIVD

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIVDIVD с DGRO
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

DIVD vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.77

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.67

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.76

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

14.81

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.77

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.87

+0.66

Просадки

Сравнение просадок DIVD и TDIV

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-31.97%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-10.74%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-23.00%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.17%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.84%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.45%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и TDIV

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.76%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

7.12%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

13.98%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

18.49%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

20.68%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

20.85%

-7.58%

Сравнение комиссий DIVD и TDIV

DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и TDIV

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности TDIV в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.70%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and TDIV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to DIVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs TDIV's -31.97%.

On 3-year performance, TDIV leads with 33.15% vs 17.77% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TDIV has performed better with a 33.15% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

DIVD has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.13% for TDIV.

DIVD is categorized as Global Equities, while TDIV is Technology Equities. They also come from different issuers: Altrius and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор