Сравнение DIVD с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
DIVD и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.59% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и TDIV
DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
DIVD vs. TDIV — Ранг доходности на риск
DIVD
TDIV
Сравнение DIVD c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.87 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.27 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.79 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.76 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и TDIV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и TDIV
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и TDIV
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -31.97% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.07% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -7.52% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.88% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.80% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и TDIV
Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 6.10% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 13.70% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 23.52% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 20.45% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 20.73% | -7.37% |