Сравнение DIVD с NUGIX
DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and NUGIX (Nuveen Global Dividend Growth Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, DIVD returned 17.10%/yr vs 13.64%/yr for NUGIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.89%/yr for NUGIX.
Доходность
Сравнение доходности DIVD и NUGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у NUGIX с доходностью 5.11%.
DIVD
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам DIVD и NUGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 10.91% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
NUGIX Nuveen Global Dividend Growth Fund | 5.11% | 11.76% | 15.34% | 14.49% | 13.70% |
Correlation
The correlation between DIVD and NUGIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between DIVD and NUGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVD vs. NUGIX — Ранг доходности на риск
DIVD
NUGIX
Сравнение DIVD c NUGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | NUGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.56 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 5.57 | +7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | NUGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.26 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.66 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и NUGIX
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки NUGIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и NUGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVD | NUGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -33.65% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -8.59% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -15.32% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.56% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.40% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и NUGIX
Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) имеют волатильность 2.76% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVD | NUGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.66% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 8.14% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 10.70% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 13.78% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 15.49% | -2.23% |
Сравнение комиссий DIVD и NUGIX
DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NUGIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и NUGIX
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности NUGIX в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.73% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGIX Nuveen Global Dividend Growth Fund | 11.14% | 11.74% | 7.84% | 1.53% | 4.27% | 7.70% | 1.86% | 3.76% | 4.98% | 15.70% | 2.02% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
DIVD and NUGIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVD has higher volatility (2.76%) compared to NUGIX (2.66%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs NUGIX's -33.65%.
DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVD и NUGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор