Сравнение DIVD с NUGIX
DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and NUGIX (Nuveen Global Dividend Growth Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, DIVD returned 17.04%/yr vs 14.31%/yr for NUGIX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.89%/yr for NUGIX.
Доходность
Сравнение доходности DIVD и NUGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у NUGIX с доходностью 9.14%.
DIVD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.38%
NUGIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.77K | $91.02K | $110.01K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DIVD и NUGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 18.01% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 17.01% |
NUGIX Nuveen Global Dividend Growth Fund | 9.14% | 11.76% | 15.34% | 14.49% | 11.95% |
Correlation
The correlation between DIVD and NUGIX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between DIVD and NUGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVD vs. NUGIX — Ранг доходности на риск
DIVD
NUGIX
Сравнение DIVD c NUGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVD | NUGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 1.88 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 6.75 | +10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVD и NUGIX
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки NUGIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и NUGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVD | NUGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -33.65% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -8.59% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -15.32% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.52% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.38% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и NUGIX
Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.62%, в то время как у Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVD | NUGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.12% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 8.64% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 11.00% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 13.82% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 15.38% | -2.23% |
Сравнение комиссий DIVD и NUGIX
DIVD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NUGIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и NUGIX
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности NUGIX в 10.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.71% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGIX Nuveen Global Dividend Growth Fund | 10.68% | 11.74% | 7.84% | 1.53% | 4.27% | 7.70% | 1.86% | 3.76% | 4.98% | 15.70% | 2.02% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
DIVD and NUGIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGIX has higher volatility (3.12%) compared to DIVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs NUGIX's -33.65%.
DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVD и NUGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор