PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVD с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с ESG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both exchange-traded funds - DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius, while ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index. DIVD is actively managed, while ESG is passively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.29%/yr vs 18.19%/yr for ESG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for ESG.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у ESG с доходностью 11.33%.

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
10.30%
С начала года
11.33%
1 год
20.61%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и ESG

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.33%16.04%20.22%27.86%5.62%

Correlation

The correlation between DIVD and ESG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.70

The correlation between DIVD and ESG shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVD и ESG

Секторы
DIVD
ESG

Здравоохранение

20.8%
11.3%

Финансовые услуги

20.4%
17.1%

Потребительский защитный сектор

18.3%
9.3%

Промышленность

13.4%
4.9%

Энергетика

7.8%
3.2%

Сырьевые материалы

4.6%
2.9%

Технологии

4.4%
37.4%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.0%

Недвижимость

1.4%
2.8%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Здравоохранение

DIVD
20.8%
ESG
11.3%

Финансовые услуги

DIVD
20.4%
ESG
17.1%

Потребительский защитный сектор

DIVD
18.3%
ESG
9.3%

Промышленность

DIVD
13.4%
ESG
4.9%

Энергетика

DIVD
7.8%
ESG
3.2%

Сырьевые материалы

DIVD
4.6%
ESG
2.9%

Технологии

DIVD
4.4%
ESG
37.4%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.4%
ESG
10.1%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.3%
ESG
1.0%

Недвижимость

DIVD
1.4%
ESG
2.8%

Коммунальные услуги

DIVD

-

ESG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIVDIVD с DDIV
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Доходность на риск

DIVD vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVDESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.80

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.50

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.39

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

9.93

+4.39

DIVD vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVD и ESG

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-32.53%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-8.68%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-18.32%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.22%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.03%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.08%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и ESG

Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DIVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.46%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.18%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

11.49%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

16.79%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

18.31%

-5.10%

Сравнение комиссий DIVD и ESG

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESG в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и ESG

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ESG в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.88%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and ESG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (3.28%) compared to ESG (2.46%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs ESG's -32.53%.

On 3-year performance, ESG leads with 18.19% vs 17.29% for DIVD. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESG has performed better with a 18.19% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.88% for ESG.

DIVD is categorized as Global Equities, while ESG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Altrius and Northern Trust. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.32% for ESG.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор