PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIVD с ESG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с ESG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG).

DIVD и ESG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVD или ESG.

Корреляция

Корреляция между DIVD и ESG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVD:

0.39

ESG:

0.54

Коэф-т Сортино

DIVD:

0.74

ESG:

0.91

Коэф-т Омега

DIVD:

1.10

ESG:

1.14

Коэф-т Кальмара

DIVD:

0.49

ESG:

0.57

Коэф-т Мартина

DIVD:

1.79

ESG:

2.20

Индекс Язвы

DIVD:

3.76%

ESG:

4.72%

Дневная вол-ть

DIVD:

14.92%

ESG:

18.35%

Макс. просадка

DIVD:

-13.88%

ESG:

-32.53%

Текущая просадка

DIVD:

-3.76%

ESG:

-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у ESG с доходностью -1.66%.

DIVD

С начала года

8.63%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

3.04%

1 год

5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESG

С начала года

-1.66%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-2.70%

1 год

9.58%

5 лет

15.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIVD и ESG

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESG в 0.32%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVD и ESG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг риск-скорректированной доходности DIVD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг риск-скорректированной доходности ESG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVD c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и ESG

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ESG в 1.18%

TTM202420232022202120202019201820172016
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		3.15%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		1.18%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.93%0.92%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и ESG

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и ESG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и ESG

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 4.71%, в то время как у FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...