Сравнение DIVD с ESG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG).
DIVD и ESG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и ESG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и ESG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.27% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | 7.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у ESG с доходностью -3.27%.
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и ESG
DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESG в 0.32%.
Доходность на риск
DIVD vs. ESG — Ранг доходности на риск
DIVD
ESG
Сравнение DIVD c ESG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | ESG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.84 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.30 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.21 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 5.64 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | ESG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.84 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.74 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и ESG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и ESG
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности ESG в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и ESG
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и ESG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | ESG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -32.53% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -12.29% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.84% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -5.14% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.64% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и ESG
Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | ESG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.78% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 8.70% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 17.44% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 16.75% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 18.46% | -5.10% |