Сравнение DIVD с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
DIVD и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и DIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | 9.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 10.48%.
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и DIV
DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Доходность на риск
DIVD vs. DIV — Ранг доходности на риск
DIVD
DIV
Сравнение DIVD c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.55 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.82 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.67 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 2.00 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.55 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.27 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и DIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и DIV
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности DIV в 6.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и DIV
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и DIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -52.74% | +38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.76% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -3.44% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.10% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.95% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и DIV
Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DIVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.18% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.32% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 14.06% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 13.66% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 17.96% | -4.60% |