PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVD с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с DIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both exchange-traded funds - DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius, while DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. DIVD is actively managed, while DIV is passively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.04%/yr vs 12.17%/yr for DIV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVD показывает доходность 18.01%, а DIV немного ниже – 17.76%.

DIVD

1 день
-0.26%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
7.95%
С начала года
18.01%
1 год
29.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.38%

DIV

1 день
-0.12%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
7.16%
С начала года
17.76%
1 год
20.34%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.64%
10 лет*
4.24%
Всё время*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIV

Global X SuperDividend U.S. ETF
$5.04M$4.08M$4.49M

DIVD

Altrius Global Dividend ETF
$76.77K$91.02K$110.01K

Сравнение доходности по годам DIVD и DIV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		18.01%26.18%2.52%14.27%17.01%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		17.76%3.10%11.27%-1.73%7.94%

Correlation

The correlation between DIVD and DIV is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.78

The correlation between DIVD and DIV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVD и DIV

Секторы
DIVD
DIV

Здравоохранение

20.9%
3.3%

Финансовые услуги

20.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

18.4%
10.8%

Промышленность

12.5%
12.1%

Энергетика

7.9%
20.5%

Технологии

5.8%

-

Сырьевые материалы

4.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.1%

Недвижимость

1.4%
21.3%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Здравоохранение

DIVD
20.9%
DIV
3.3%

Финансовые услуги

DIVD
20.8%
DIV
4.0%

Потребительский защитный сектор

DIVD
18.4%
DIV
10.8%

Промышленность

DIVD
12.5%
DIV
12.1%

Энергетика

DIVD
7.9%
DIV
20.5%

Технологии

DIVD
5.8%
DIV

-

Сырьевые материалы

DIVD
4.7%
DIV
6.2%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.4%
DIV
4.0%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.3%
DIV
6.1%

Недвижимость

DIVD
1.4%
DIV
21.3%

Коммунальные услуги

DIVD

-

DIV
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DDIV
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с VOODIV с SPYDDIV с JEPIDIV с SPHDDIV с VYM

Доходность на риск

DIVD vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVD c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.95

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.84

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.98

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

11.55

+6.02

DIVD vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа DIV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVD и DIV

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-52.74%

+38.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-5.13%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-12.33%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.96%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.95%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.77%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и DIV

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.62%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.08%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.60%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

10.49%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

13.68%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

17.99%

-4.84%

Сравнение комиссий DIVD и DIV

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и DIV

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности DIV в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.56%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.71%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and DIV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.08%) compared to DIVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs DIV's -52.74%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.04% vs 12.17% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.04% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIV has the higher dividend yield at 6.56%, compared with 2.71% for DIVD.

DIVD is categorized as Global Equities, while DIV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Altrius and Global X. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.45% for DIV.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор