PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с ESGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).

DIVD и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVD и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVD и ESGE

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		7.40%26.18%2.52%14.27%18.38%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		3.69%35.86%6.63%9.51%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 3.69%.

DIVD

1 день
0.32%
1 месяц
-2.47%
С начала года
7.40%
6 месяцев
12.03%
1 год
23.19%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGE

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
34.05%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с TDIVDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с DIVDIVD с DGRO
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Сравнение комиссий DIVD и ESGE

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

DIVD
Altrius Global Dividend ETF
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Доходность на риск

DIVD vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDESGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.67

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.27

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.49

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

9.68

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.39

+1.09

Корреляция

Корреляция между DIVD и ESGE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и ESGE

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности ESGE в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.86%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.41%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Просадки

Сравнение просадок DIVD и ESGE

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и ESGE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVDESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-41.07%

+27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-13.90%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-9.97%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-14.68%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.57%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и ESGE

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVDESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

9.65%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

15.23%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

20.44%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

18.62%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

19.77%

-6.41%