PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVD с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с ESGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. DIVD is actively managed, while ESGE is passively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.10%/yr vs 24.13%/yr for ESGE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 26.85%.

DIVD

1 день
-0.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.86%
3 года*
17.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и ESGE

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		10.91%26.18%2.52%14.27%18.38%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%10.57%

Correlation

The correlation between DIVD and ESGE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.59

The correlation between DIVD and ESGE shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVD и ESGE

Секторы
DIVD
ESGE

Здравоохранение

19.3%
2.4%

Финансовые услуги

17.2%
20.9%

Потребительский защитный сектор

15.1%
2.1%

Промышленность

14.9%
4.7%

Энергетика

9.4%
2.2%

Технологии

8.8%
43.4%

Сырьевые материалы

6.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.2%

Недвижимость

1.2%
1.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Здравоохранение

DIVD
19.3%
ESGE
2.4%

Финансовые услуги

DIVD
17.2%
ESGE
20.9%

Потребительский защитный сектор

DIVD
15.1%
ESGE
2.1%

Промышленность

DIVD
14.9%
ESGE
4.7%

Энергетика

DIVD
9.4%
ESGE
2.2%

Технологии

DIVD
8.8%
ESGE
43.4%

Сырьевые материалы

DIVD
6.0%
ESGE
4.1%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.7%
ESGE
8.3%

Коммуникационные услуги

DIVD
3.4%
ESGE
7.2%

Недвижимость

DIVD
1.2%
ESGE
1.1%

Коммунальные услуги

DIVD

-

ESGE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с GABFDIVD с DIVDIVD с DGRO
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

DIVD vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVDESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.75

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.56

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.98

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

15.51

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVD vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVDESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.50

+1.01

Просадки

Сравнение просадок DIVD и ESGE

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-41.07%

+27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-13.90%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-16.71%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.23%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-14.47%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.56%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и ESGE

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.76%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

8.56%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

17.46%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

20.10%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

19.11%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

19.94%

-6.68%

Сравнение комиссий DIVD и ESGE

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и ESGE

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности ESGE в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.73%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and ESGE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to DIVD (2.76%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs ESGE's -41.07%.

On 3-year performance, ESGE leads with 24.13% vs 17.10% for DIVD. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGE has performed better with a 24.13% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.97% for ESGE.

DIVD is categorized as Global Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Altrius and iShares. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор