PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVD с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVD с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVD (Altrius Global Dividend ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DIVD is a Global Equities fund actively managed by Altrius, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVD returned 17.29%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVD charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVD и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%8.13%

Correlation

The correlation between DIVD and GABF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.69

The correlation between DIVD and GABF shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVD и GABF

Секторы
DIVD
GABF

Здравоохранение

20.8%

-

Финансовые услуги

20.4%
85.6%

Потребительский защитный сектор

18.3%

-

Промышленность

13.4%
4.9%

Энергетика

7.8%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Технологии

4.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.4%
4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

DIVD
20.8%
GABF

-

Финансовые услуги

DIVD
20.4%
GABF
85.6%

Потребительский защитный сектор

DIVD
18.3%
GABF

-

Промышленность

DIVD
13.4%
GABF
4.9%

Энергетика

DIVD
7.8%
GABF

-

Сырьевые материалы

DIVD
4.6%
GABF

-

Технологии

DIVD
4.4%
GABF
5.2%

Потребительский циклический сектор

DIVD
4.4%
GABF

-

Коммуникационные услуги

DIVD
3.3%
GABF

-

Недвижимость

DIVD
1.4%
GABF
4.3%

Коммунальные услуги

DIVD

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altrius Global Dividend ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с DIVDIVD с DDIV
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

DIVD vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVD c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVDGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.16

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
-0.10

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.99

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

-0.16

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

-0.36

+14.68

DIVD vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVD и GABF

Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVDGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-20.86%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-17.16%

+10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

-20.86%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.44%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-4.95%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

7.80%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и GABF

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.28%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVDGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.48%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

13.33%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

17.49%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

20.42%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

20.42%

-7.21%

Сравнение комиссий DIVD и GABF

DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVD и GABF

Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%

Часто задаваемые вопросы

DIVD and GABF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.48%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, DIVD dropped -13.88% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 17.29% for DIVD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.97% for GABF.

DIVD is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Altrius and Gabelli. Their fees differ too: 0.49% for DIVD and 0.10% for GABF.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVD и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор