Сравнение DIVD с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
DIVD и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVD и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVD и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVD показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVD и GABF
DIVD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
DIVD vs. GABF — Ранг доходности на риск
DIVD
GABF
Сравнение DIVD c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVD | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | -0.15 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | -0.05 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.18 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -0.48 | +9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.15 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.86 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DIVD и GABF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVD и GABF
Дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DIVD и GABF
Максимальная просадка DIVD за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -20.86% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -17.16% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -14.11% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.64% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 6.49% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVD и GABF
Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 3.94%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVD | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.73% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 13.62% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 22.80% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 20.69% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 20.69% | -7.33% |