PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.22%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. URTH charges 0.24%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности URTH и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTH имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции DGRO немного впереди с 13.34%.

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		10.71%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between URTH and DGRO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.86

The correlation between URTH and DGRO shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTH и DGRO

Секторы
URTH
DGRO

Технологии

28.3%
19.4%

Финансовые услуги

15.8%
21.2%

Промышленность

11.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
0.1%

Здравоохранение

8.8%
16.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
11.5%

Энергетика

4.2%
5.6%

Сырьевые материалы

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.7%
6.9%

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

URTH
28.3%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

URTH
15.8%
DGRO
21.2%

Промышленность

URTH
11.3%
DGRO
10.8%

Потребительский циклический сектор

URTH
9.3%
DGRO
5.7%

Коммуникационные услуги

URTH
9.3%
DGRO
0.1%

Здравоохранение

URTH
8.8%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.2%
DGRO
11.5%

Энергетика

URTH
4.2%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

URTH
2.7%
DGRO
6.9%

Недвижимость

URTH
1.9%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

URTH vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.53

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.68

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.71

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

14.33

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.04

Просадки

Сравнение просадок URTH и DGRO

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-35.10%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.47%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-14.03%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-19.31%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-35.10%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-3.44%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.67%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и DGRO

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.24%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

6.94%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

9.49%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

13.82%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.62%

+0.65%

Сравнение комиссий URTH и DGRO

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и DGRO

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and DGRO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTH has higher volatility (3.24%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 13.22% for URTH. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.34% for URTH.

URTH is categorized as Global Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. URTH tracks MSCI World Index (Net), while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор