PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTH с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTH и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.17% против 12.81% соответственно.


URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий URTH и DGRO

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

URTH vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTHDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.66

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.48

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

6.80

+1.54

URTH vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTHDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между URTH и DGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и DGRO

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок URTH и DGRO

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


URTHDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-35.10%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-10.92%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-19.31%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-35.10%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-4.70%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.48%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.37%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и DGRO

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTHDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.57%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

7.21%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

14.47%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

13.84%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.63%

+0.64%