Сравнение URTH с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Grizzle Growth ETF (DARP).
URTH и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности URTH и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 8.47% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и DARP
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
URTH vs. DARP — Ранг доходности на риск
URTH
DARP
Сравнение URTH c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.19 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.74 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.15 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 17.03 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.19 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.13 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между URTH и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и DARP
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и DARP
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -30.27% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -15.92% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -8.02% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.84% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.88% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и DARP
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 9.11% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 19.29% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 29.51% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 26.41% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 26.41% | -9.14% |