Сравнение URINX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Growth Fund (USAAX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 5.47% против 14.01% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и USAAX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
URINX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
URINX
USAAX
Сравнение URINX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.70 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.17 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.92 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 3.21 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.70 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.64 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.49 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между URINX и USAAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и USAAX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и USAAX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -66.79% | +51.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -16.92% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -41.75% | +26.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -41.75% | +26.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -13.69% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -18.87% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 4.87% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и USAAX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 6.86% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 12.46% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 22.63% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 24.02% | -17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 22.05% | -16.26% |