PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URINX с URFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URINX с URFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).

URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности URINX и URFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URINX и URFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		1.06%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.98%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%

Доходность по периодам

С начала года, URINX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у URFRX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям URFRX по среднегодовой доходности: 5.51% против 8.75% соответственно.

URINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.51%

URFRX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.20%
1 год
17.47%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

USAA Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX
Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO

Сравнение комиссий URINX и URFRX

URINX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URINX
USAA Target Retirement Income Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

URINX vs. URFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c URFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URINXURFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.49

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.12

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.06

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

9.72

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URINX vs. URFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFRX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и URFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URINXURFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.67

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.49

+0.62

Корреляция

Корреляция между URINX и URFRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и URFRX

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности URFRX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		6.98%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%

Просадки

Сравнение просадок URINX и URFRX

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и URFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

URINXURFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-39.33%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-6.88%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-22.27%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

-28.59%

+13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-4.07%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-5.23%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.88%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и URFRX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.57%, в то время как у USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URINXURFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.48%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

7.34%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

12.10%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

12.30%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

13.04%

-7.25%