PortfoliosLab logo
Сравнение ITOT с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ITOT и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ITOT и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.64%
10.60%
ITOT
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ITOT:

2.05

VTI:

2.05

Коэф-т Сортино

ITOT:

2.73

VTI:

2.74

Коэф-т Омега

ITOT:

1.38

VTI:

1.38

Коэф-т Кальмара

ITOT:

3.09

VTI:

3.06

Коэф-т Мартина

ITOT:

13.03

VTI:

13.06

Индекс Язвы

ITOT:

2.02%

VTI:

2.01%

Дневная вол-ть

ITOT:

12.86%

VTI:

12.79%

Макс. просадка

ITOT:

-55.20%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ITOT:

-2.53%

VTI:

-2.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITOT показывает доходность 25.58%, а VTI немного выше – 25.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции VTI немного отстают с 12.55%.


ITOT

С начала года

25.58%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

10.91%

1 год

25.93%

5 лет

14.19%

10 лет

12.57%

VTI

С начала года

25.60%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

10.84%

1 год

25.91%

5 лет

14.22%

10 лет

12.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ITOT и VTI

И ITOT, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ITOT c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ITOT, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.052.05
Коэффициент Сортино ITOT, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.732.74
Коэффициент Омега ITOT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.38
Коэффициент Кальмара ITOT, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.093.06
Коэффициент Мартина ITOT, с текущим значением в 13.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.0313.06
ITOT
VTI

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.05
2.05
ITOT
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и VTI

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTI в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.21%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.25%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ITOT и VTI

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.53%
-2.48%
ITOT
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и VTI

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.05% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.05%
3.98%
ITOT
VTI