Сравнение ITOT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ITOT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITOT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITOT показывает доходность -3.15%, а VTI немного выше – -3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 13.71%, а акции VTI немного впереди с 13.75%.
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и VTI
И ITOT, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITOT vs. VTI — Ранг доходности на риск
ITOT
VTI
Сравнение ITOT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITOT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 7.16 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITOT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ITOT и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и VTI
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и VTI
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITOT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -55.45% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.92% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.36% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -35.00% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.39% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -8.08% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.62% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и VTI
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.43% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITOT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.41% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.75% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 19.02% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.40% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.28% | -0.04% |