Сравнение ITOT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ITOT и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITOT или VTI.
Корреляция
Корреляция между ITOT и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и VTI
Основные характеристики
ITOT:
1.78
VTI:
1.78
ITOT:
2.40
VTI:
2.41
ITOT:
1.33
VTI:
1.33
ITOT:
2.72
VTI:
2.68
ITOT:
10.69
VTI:
10.67
ITOT:
2.16%
VTI:
2.15%
ITOT:
12.99%
VTI:
12.90%
ITOT:
-55.20%
VTI:
-55.45%
ITOT:
-0.53%
VTI:
-0.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITOT показывает доходность 4.10%, а VTI немного ниже – 4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 12.69%, а акции VTI немного отстают с 12.64%.
ITOT
4.10%
0.81%
10.75%
23.89%
13.94%
12.69%
VTI
4.03%
0.79%
10.68%
23.73%
13.92%
12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и VTI
И ITOT, и VTI имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITOT и VTI
ITOT
VTI
Сравнение ITOT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и VTI
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.18% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и VTI
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и VTI
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.96% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.