Сравнение ITOT с IXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).
ITOT и IXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITOT или IXUS.
Основные характеристики
| ITOT | IXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.17% | 4.57% |
| Дох-ть за 1 год | 28.13% | 12.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.12% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.73% | 5.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.19% | 4.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 0.97 |
| Дневная вол-ть | 12.12% | 12.68% |
| Макс. просадка | -55.21% | -36.23% |
| Current Drawdown | -2.45% | -2.19% |
Корреляция
Корреляция между ITOT и IXUS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и IXUS
С начала года, ITOT показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции ITOT превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 12.19% против 4.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и IXUS
ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITOT c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и IXUS
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IXUS в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.34% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.99% | 3.13% | 2.48% | 3.11% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.57% | 2.80% | 2.95% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и IXUS
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и IXUS
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеют волатильность 4.21% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.