Сравнение ITOT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ITOT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITOT или VOO.
Основные характеристики
| ITOT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.87% | 6.76% |
| Дох-ть за 1 год | 23.96% | 24.48% |
| Дох-ть за 3 года | 6.46% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.67% | 13.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.09% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 11.83% |
| Макс. просадка | -55.21% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.63% | -3.43% |
Корреляция
Корреляция между ITOT и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и VOO
С начала года, ITOT показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции VOO немного впереди с 12.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и VOO
И ITOT, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITOT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и VOO
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.36% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и VOO
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и VOO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.70% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.