PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 15.01%/yr vs 15.48%/yr for SPY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITOT показывает доходность 11.78%, а SPY немного ниже – 11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 15.01%, а акции SPY немного впереди с 15.48%.

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ITOT and SPY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.98

The correlation between ITOT and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и SPY

Секторы
ITOT
SPY

Технологии

33.8%
35.9%

Финансовые услуги

12.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Промышленность

9.5%
7.8%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.7%
3.6%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Технологии

ITOT
33.8%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
SPY
10.3%

Промышленность

ITOT
9.5%
SPY
7.8%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
SPY
4.8%

Энергетика

ITOT
3.7%
SPY
3.6%

Недвижимость

ITOT
2.4%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUSITOT с VT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ITOT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.42

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.29

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.22

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

14.99

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ITOT и SPY

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-55.19%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.88%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-18.76%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.50%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.72%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.33%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-9.05%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.91%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и SPY

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.79%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.91%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.82%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.05%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.93%

+0.33%

Сравнение комиссий ITOT и SPY

ITOT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и SPY

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ITOT and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 15.01% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

ITOT and SPY have nearly identical dividend yields, around 0.97%.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. ITOT tracks S&P Total Market Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор