PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ITOT tracks the S&P Total Market Index while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 15.01%/yr vs 15.02%/yr for SCHB. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ITOT на уровне 11.78% и SCHB на уровне 11.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 15.01%, а акции SCHB немного впереди с 15.02%.

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between ITOT and SCHB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.99

The correlation between ITOT and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITOT и SCHB

Секторы
ITOT
SCHB

Технологии

33.8%
34.4%

Финансовые услуги

12.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Промышленность

9.5%
9.4%

Здравоохранение

9.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Энергетика

3.7%
3.7%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Технологии

ITOT
33.8%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

ITOT
12.1%
SCHB
12.2%

Коммуникационные услуги

ITOT
10.3%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

ITOT
10.1%
SCHB
10.1%

Промышленность

ITOT
9.5%
SCHB
9.4%

Здравоохранение

ITOT
9.0%
SCHB
8.9%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.7%
SCHB
4.6%

Энергетика

ITOT
3.7%
SCHB
3.7%

Недвижимость

ITOT
2.4%
SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

ITOT
2.3%
SCHB
2.3%

Сырьевые материалы

ITOT
2.1%
SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUSITOT с VT
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

ITOT vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITOTSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.39

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.25

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.25

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

14.90

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITOT vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITOTSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ITOT и SCHB

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-35.27%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.91%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.34%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.41%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-35.27%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.27%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-4.11%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.94%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и SCHB

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 2.94% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.97%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.14%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.11%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.24%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.31%

-0.05%

Сравнение комиссий ITOT и SCHB

И ITOT, и SCHB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и SCHB

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ITOT and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.02% vs 15.01% for ITOT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.02% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT and SCHB have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.97% for ITOT.

ITOT tracks S&P Total Market Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор