Сравнение ITOT с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
ITOT и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITOT или SCHB.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и SCHB
Доходность по периодам
С начала года, ITOT показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции ITOT уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.67% против 14.91% соответственно.
ITOT
23.59%
0.89%
11.48%
32.37%
14.63%
12.67%
SCHB
26.08%
0.89%
12.88%
36.13%
17.19%
14.91%
Основные характеристики
| ITOT | SCHB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.80 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 16.52 | 18.57 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 12.55% |
| Макс. просадка | -55.21% | -35.27% |
| Текущая просадка | -2.49% | -2.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и SCHB
И ITOT, и SCHB имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ITOT и SCHB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITOT c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и SCHB
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SCHB в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.20% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и SCHB
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.21%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и SCHB
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 4.26% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.