Сравнение ITOT с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ITOT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITOT или IVV.
Корреляция
Корреляция между ITOT и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и IVV
Основные характеристики
ITOT:
1.90
IVV:
2.04
ITOT:
2.55
IVV:
2.72
ITOT:
1.35
IVV:
1.38
ITOT:
2.90
IVV:
3.03
ITOT:
12.41
IVV:
13.54
ITOT:
1.99%
IVV:
1.88%
ITOT:
12.94%
IVV:
12.49%
ITOT:
-55.20%
IVV:
-55.25%
ITOT:
-4.11%
IVV:
-3.52%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITOT показывает доходность 23.54%, а IVV немного выше – 24.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции IVV немного впереди с 13.00%.
ITOT
23.54%
-0.49%
8.43%
23.71%
13.86%
12.53%
IVV
24.63%
-0.30%
7.64%
24.80%
14.56%
13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и IVV
И ITOT, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITOT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и IVV
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IVV в 1.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.60% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.63% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и IVV
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и IVV
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.