Сравнение ITOT с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ITOT и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITOT или IVV.
Основные характеристики
| ITOT | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.47% | 5.41% |
| Дох-ть за 1 год | 21.75% | 22.46% |
| Дох-ть за 3 года | 6.20% | 8.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.51% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.88% | 12.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 11.70% |
| Макс. просадка | -55.21% | -55.25% |
| Current Drawdown | -4.91% | -4.54% |
Корреляция
Корреляция между ITOT и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITOT и IVV
С начала года, ITOT показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции IVV немного впереди с 12.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITOT и IVV
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITOT c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOT и IVV
Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что сопоставимо с доходностью IVV в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.37% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ITOT и IVV
Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.21%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITOT и IVV
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.