PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URG с UEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности URG и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ur-Energy Inc. (URG) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URG показывает доходность -6.47%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 9.09% против 26.93% соответственно.


URG

1 день
0.00%
1 месяц
-7.14%
6 месяцев
-21.21%
С начала года
-6.47%
1 год
4.00%
3 года*
7.38%
5 лет*
1.78%
10 лет*
9.09%
Всё время*
-2.08%

UEC

1 день
2.10%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
-33.42%
С начала года
-8.22%
1 год
12.84%
3 года*
43.21%
5 лет*
37.26%
10 лет*
26.93%
Всё время*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$84.28M$80.17M$115.37M
$8.29M$8.58M$17.39M

Сравнение доходности по годам URG и UEC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URG
Ur-Energy Inc.
-6.47%20.87%-25.32%33.91%-5.74%52.27%36.14%-9.46%-4.92%28.71%
UEC
Uranium Energy Corp.
-8.22%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%

Correlation

The correlation between URG and UEC is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.49

The correlation between URG and UEC shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URG:

$516.53M

UEC:

$5.31B

EPS

URG:

-$0.25

UEC:

-$0.22

Коэффициент P/S

URG:

15.78

UEC:

255.22

Коэффициент P/B

URG:

6.10

UEC:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

URG:

$31.14M

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

URG:

-$13.89M

UEC:

-$18.26M

EBITDA (12 мес.)

URG:

-$81.01M

UEC:

-$114.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ur-Energy Inc.

Uranium Energy Corp.

Доходность на риск

URG vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

URG
Ранг доходности на риск URG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URG: 4444
Ранг коэф-та Мартина

UEC
Ранг доходности на риск UEC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение URG c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URGUECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.23

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

0.45

-0.30

URG vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URG на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URG и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URG и UEC

Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и UEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URGUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.13%

-97.40%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.71%

-55.11%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.11%

-55.11%

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.30%

-63.76%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.30%

-80.59%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.24%

-46.77%

-13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.46%

-61.98%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.93%

28.37%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности URG и UEC

Текущая волатильность для Ur-Energy Inc. (URG) составляет 16.29%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что URG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URGUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

17.72%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.94%

56.91%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.49%

79.37%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.98%

74.35%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.83%

73.85%

-7.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URG и UEC

Ни URG, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URG и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


URG and UEC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (17.72%) compared to URG (16.29%). In terms of maximum drawdown, URG dropped -91.13% vs UEC's -97.40%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URG и UEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор