PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с UUUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UEC и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
-96.27%
UEC
UUUU

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 14.63% против -1.73% соответственно.


UEC

С начала года

15.94%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-0.00%

1 год

20.45%

5 лет (среднегодовая)

49.40%

10 лет (среднегодовая)

14.63%

UUUU

С начала года

-7.65%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-1.04%

1 год

-19.81%

5 лет (среднегодовая)

26.55%

10 лет (среднегодовая)

-1.73%

Фундаментальные показатели


UECUUUU
Рыночная капитализация$3.16B$1.32B
EPS-$0.07-$0.23
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$116.00K$38.54M
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M$18.52M
EBITDA (12 мес.)-$27.56M-$26.96M

Основные характеристики


UECUUUU
Коэф-т Шарпа0.43-0.31
Коэф-т Сортино1.01-0.09
Коэф-т Омега1.120.99
Коэф-т Кальмара0.53-0.18
Коэф-т Мартина1.19-0.58
Индекс Язвы21.46%29.77%
Дневная вол-ть59.66%56.01%
Макс. просадка-97.40%-99.64%
Текущая просадка-12.29%-97.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UEC и UUUU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.43-0.31
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.01-0.09
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.120.99
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53-0.18
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.19-0.58
UEC
UUUU

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа UUUU равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
-0.31
UEC
UUUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и UUUU

Ни UEC, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и UUUU

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и UUUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.29%
-97.17%
UEC
UUUU

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и UUUU

Текущая волатильность для Uranium Energy Corp. (UEC) составляет 14.80%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 17.38%. Это указывает на то, что UEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.80%
17.38%
UEC
UUUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию