Сравнение URG с DNN
URG (Ur-Energy Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, URG returned 7.99%/yr vs 17.71%/yr for DNN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URG и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URG показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 7.99% против 17.71% соответственно.
URG
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -23.78%
- 6 месяцев
- -31.69%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 7.99%
DNN
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -14.41%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам URG и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG Ur-Energy Inc. | -10.07% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
DNN Denison Mines Corp | 7.14% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
Correlation
The correlation between URG and DNN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.53 |
The correlation between URG and DNN shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URG:
$496.66M
DNN:
$2.58B
URG:
-$0.25
DNN:
-CA$0.28
URG:
15.18
DNN:
830.71
URG:
5.86
DNN:
13.86
URG:
$31.14M
DNN:
CA$4.34M
URG:
-$13.89M
DNN:
-CA$12.87M
URG:
-$81.01M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URG vs. DNN — Ранг доходности на риск
URG
DNN
Сравнение URG c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URG | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.15 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 2.54 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URG и DNN
Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URG | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -98.96% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -35.24% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.11% | -52.48% | -19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -55.66% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | -75.90% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.77% | -85.22% | +23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -85.04% | +18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 15.94% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности URG и DNN
Ur-Energy Inc. (URG) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что URG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URG | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 14.08% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.56% | 45.63% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 60.87% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.25% | 63.33% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 64.38% | +2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URG и DNN
Ни URG, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URG и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URG and DNN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URG has higher volatility (16.08%) compared to DNN (14.08%). In terms of maximum drawdown, URG dropped -91.13% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URG и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор