Сравнение URG с DNN
URG (Ur-Energy Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, URG returned 11.16%/yr vs 20.24%/yr for DNN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URG и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URG показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью 28.20%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: 11.16% против 20.24% соответственно.
URG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.66%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 34.03%
- 1 год
- 132.53%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 11.16%
DNN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 28.20%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 106.67%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 20.24%
Сравнение доходности по годам URG и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG Ur-Energy Inc. | 38.85% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
DNN Denison Mines Corp | 28.20% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
Correlation
The correlation between URG and DNN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2008 г. | 0.53 |
The correlation between URG and DNN shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
URG:
$750.39M
DNN:
$3.08B
URG:
-$0.25
DNN:
-$0.28
URG:
23.23
DNN:
708.32
URG:
9.05
DNN:
11.81
URG:
$31.14M
DNN:
$4.34M
URG:
-$13.89M
DNN:
-$12.87M
URG:
-$81.01M
DNN:
-$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URG vs. DNN — Ранг доходности на риск
URG
DNN
Сравнение URG c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URG | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.64 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 8.32 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URG | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.32 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.07 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок URG и DNN
Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URG | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -98.96% | +7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -29.50% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.11% | -52.48% | -19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -55.66% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | -75.90% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -82.31% | +41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -85.07% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 12.87% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности URG и DNN
Ur-Energy Inc. (URG) имеет более высокую волатильность в 29.69% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что URG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URG | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.69% | 16.66% | +13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.62% | 45.01% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.58% | 60.48% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.87% | 63.36% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.40% | 64.18% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URG и DNN
Ни URG, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URG и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URG and DNN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URG has higher volatility (29.69%) compared to DNN (16.66%). In terms of maximum drawdown, URG dropped -91.13% vs DNN's -98.96%.
URG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URG и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор