Сравнение URG с URA
URG (Ur-Energy Inc.) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, URG returned 11.50%/yr vs 17.12%/yr for URA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URG и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URG показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 11.50% против 17.12% соответственно.
URG
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 37.86%
- 1 год
- 138.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 11.50%
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам URG и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URG Ur-Energy Inc. | 38.85% | 20.87% | -25.32% | 33.91% | -5.74% | 52.27% | 36.14% | -9.46% | -4.92% | 28.71% |
URA Global X Uranium ETF | 17.93% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between URG and URA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г. | 0.62 |
The correlation between URG and URA shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URG vs. URA — Ранг доходности на риск
URG
URA
Сравнение URG c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URG | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.17 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.58 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.23 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.49 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.05 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок URG и URA
Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -93.54% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.71% | -28.43% | -17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.11% | -37.81% | -34.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.30% | -37.90% | -35.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.30% | -61.45% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -42.81% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.55% | -75.01% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 13.40% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности URG и URA
Ur-Energy Inc. (URG) имеет более высокую волатильность в 29.70% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что URG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.70% | 15.94% | +13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.66% | 38.29% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 50.19% | +23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 43.62% | +24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.42% | 37.73% | +28.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URG и URA
URG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
URG Ur-Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URG and URA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URG has higher volatility (29.70%) compared to URA (15.94%). In terms of maximum drawdown, URG dropped -91.13% vs URA's -93.54%.
URG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URG и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор