Сравнение URG с URA

С начала года, URG показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 10.96% против 16.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URG на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URG и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между URG и URA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

URG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и URA.

Ur-Energy Inc. (URG) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что URG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.