PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UEC и CCJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности UEC и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58%
41.68%
UEC
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UEC:

0.20

CCJ:

0.52

Коэф-т Сортино

UEC:

0.73

CCJ:

1.01

Коэф-т Омега

UEC:

1.08

CCJ:

1.12

Коэф-т Кальмара

UEC:

0.25

CCJ:

0.69

Коэф-т Мартина

UEC:

0.56

CCJ:

1.64

Индекс Язвы

UEC:

21.56%

CCJ:

14.11%

Дневная вол-ть

UEC:

61.08%

CCJ:

44.45%

Макс. просадка

UEC:

-97.40%

CCJ:

-87.87%

Текущая просадка

UEC:

-17.67%

CCJ:

-14.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UEC:

$3.19B

CCJ:

$23.28B

EPS

UEC:

-$0.13

CCJ:

$0.18

PEG коэффициент

UEC:

0.00

CCJ:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

UEC:

$17.20M

CCJ:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

UEC:

-$5.22M

CCJ:

$592.87M

EBITDA (12 мес.)

UEC:

-$68.93M

CCJ:

$545.85M

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 21.91%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 15.31% против 13.63% соответственно.


UEC

С начала года

10.63%

1 месяц

-15.71%

6 месяцев

15.69%

1 год

6.95%

5 лет

51.55%

10 лет

15.31%

CCJ

С начала года

21.91%

1 месяц

-8.80%

6 месяцев

1.89%

1 год

20.40%

5 лет

43.98%

10 лет

13.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.200.52
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.731.01
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.12
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.250.69
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.561.64
UEC
CCJ

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
0.52
UEC
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и CCJ

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UEC и CCJ

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.67%
-14.23%
UEC
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и CCJ

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.31%
12.07%
UEC
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab