PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UEC и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.71%
14.98%
UEC
CCJ

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 31.25%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 41.37%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 17.02% против 13.67% соответственно.


UEC

С начала года

31.25%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

19.32%

1 год

32.08%

5 лет (среднегодовая)

55.39%

10 лет (среднегодовая)

17.02%

CCJ

С начала года

41.37%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

17.88%

1 год

35.66%

5 лет (среднегодовая)

45.88%

10 лет (среднегодовая)

13.67%

Фундаментальные показатели


UECCCJ
Рыночная капитализация$3.35B$25.07B
EPS-$0.07$0.18
PEG коэффициент0.003.33
Общая выручка (12 мес.)$116.00K$2.80B
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M$592.87M
EBITDA (12 мес.)-$47.70M$545.85M

Основные характеристики


UECCCJ
Коэф-т Шарпа0.520.82
Коэф-т Сортино1.141.37
Коэф-т Омега1.131.17
Коэф-т Кальмара0.651.08
Коэф-т Мартина1.472.59
Индекс Язвы21.47%14.03%
Дневная вол-ть60.95%44.24%
Макс. просадка-97.40%-87.87%
Текущая просадка-2.33%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между UEC и CCJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.520.82
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.141.37
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.17
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.651.08
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.472.59
UEC
CCJ

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
0.82
UEC
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и CCJ

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.14%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UEC и CCJ

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
0
UEC
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и CCJ

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.08%
11.67%
UEC
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию