PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UECCCJ
Дох-ть с нач. г.13.91%21.81%
Дох-ть за 1 год26.12%25.39%
Дох-ть за 3 года16.94%25.08%
Дох-ть за 5 лет48.67%40.60%
Дох-ть за 10 лет17.42%13.45%
Коэф-т Шарпа0.430.64
Коэф-т Сортино1.011.15
Коэф-т Омега1.121.14
Коэф-т Кальмара0.530.84
Коэф-т Мартина1.202.02
Индекс Язвы21.36%13.91%
Дневная вол-ть59.44%43.77%
Макс. просадка-97.40%-87.86%
Текущая просадка-13.83%-9.51%

Фундаментальные показатели


UECCCJ
Рыночная капитализация$3.00B$22.89B
EPS-$0.07$0.43
PEG коэффициент0.003.33
Общая выручка (12 мес.)$116.00K$2.08B
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M$422.03M
EBITDA (12 мес.)-$27.56M$398.87M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между UEC и CCJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UEC и CCJ

С начала года, UEC показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 17.42% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
3.49%
UEC
CCJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.20
CCJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.02

Сравнение коэффициента Шарпа UEC и CCJ

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
0.64
UEC
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и CCJ

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation
0.17%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UEC и CCJ

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.83%
-9.51%
UEC
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и CCJ

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.06%
11.86%
UEC
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию