Сравнение UEC с CCJ
UEC (Uranium Energy Corp.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, UEC returned 31.30%/yr vs 26.89%/yr for CCJ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UEC и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции CCJ по среднегодовой доходности: 31.30% против 26.89% соответственно.
UEC
- 1 день
- -8.74%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 121.54%
- 3 года*
- 66.37%
- 5 лет*
- 33.60%
- 10 лет*
- 31.30%
CCJ
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 28.07%
- 1 год
- 92.33%
- 3 года*
- 56.47%
- 5 лет*
- 40.19%
- 10 лет*
- 26.89%
Сравнение доходности по годам UEC и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | 20.63% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
CCJ Cameco Corporation | 25.22% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between UEC and CCJ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2007 г. | 0.49 |
Over the past year, UEC and CCJ have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UEC:
$6.82B
CCJ:
$49.91B
UEC:
-$0.18
CCJ:
$1.49
UEC:
324.99
CCJ:
14.10
UEC:
4.83
CCJ:
7.05
UEC:
$20.20M
CCJ:
$3.54B
UEC:
$5.72M
CCJ:
$1.04B
UEC:
-$104.07M
CCJ:
$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. CCJ — Ранг доходности на риск
UEC
CCJ
Сравнение UEC c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEC | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.61 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 8.18 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEC | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.24 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UEC и CCJ
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -87.53% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.86% | -25.69% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -40.01% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -40.01% | -23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -57.22% | -23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.04% | -14.56% | -15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.12% | -46.10% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.41% | 11.33% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и CCJ
Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 27.23% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.23% | 15.87% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.08% | 38.06% | +19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.21% | 54.94% | +21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.08% | 49.69% | +24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.87% | 46.60% | +27.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и CCJ
UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UEC и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UEC and CCJ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (27.23%) compared to CCJ (15.87%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор