Сравнение UEC с UROY
UEC (Uranium Energy Corp.) and UROY (Uranium Royalty Corp) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 5 years, UEC returned 33.70%/yr vs 3.61%/yr for UROY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UEC и UROY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у UROY с доходностью 0.85%.
UEC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 129.92%
- 3 года*
- 66.38%
- 5 лет*
- 33.70%
- 10 лет*
- 28.86%
UROY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEC и UROY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | 21.06% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 10.20% |
UROY Uranium Royalty Corp | 0.85% | 61.64% | -18.89% | 13.92% | -35.07% | 12.57% |
Correlation
The correlation between UEC and UROY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between UEC and UROY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UEC:
$6.84B
UROY:
$507.23M
UEC:
-$0.18
UROY:
$0.03
UEC:
326.14
UROY:
8.95
UEC:
4.84
UROY:
1.33
UEC:
$20.20M
UROY:
$54.63M
UEC:
$5.72M
UROY:
$9.68M
UEC:
-$104.07M
UROY:
$5.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. UROY — Ранг доходности на риск
UEC
UROY
Сравнение UEC c UROY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEC | UROY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.35 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 2.48 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEC | UROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.73 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UEC и UROY
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки UROY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и UROY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | UROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -74.57% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.86% | -39.74% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -59.73% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -74.57% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.79% | -38.24% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -47.59% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 21.50% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и UROY
Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 27.16% по сравнению с Uranium Royalty Corp (UROY) с волатильностью 21.33%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | UROY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.16% | 21.33% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.04% | 48.30% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.36% | 73.38% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.05% | 70.64% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 70.38% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и UROY
Ни UEC, ни UROY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UEC и UROY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Uranium Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UEC and UROY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (27.16%) compared to UROY (21.33%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs UROY's -74.57%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и UROY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор