PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URG с SMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение URG с SMR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URG (Ur-Energy Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. URG operates in Uranium (Energy), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, URG returned 4.75%/yr vs 3.78%/yr for SMR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URG и SMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ur-Energy Inc. (URG) и NuScale Power Corporation (SMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URG показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -15.31%.

URG

1 день
0.00%
1 месяц
9.66%
С начала года
38.85%
6 месяцев
34.03%
1 год
132.53%
3 года*
21.73%
5 лет*
4.75%
10 лет*
11.16%

SMR

1 день
-2.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-47.48%
1 год
-61.53%
3 года*
15.74%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URG и SMR

2026 (YTD)202520242023202220212020
URG
Ur-Energy Inc.		38.85%20.87%-25.32%33.91%-5.74%52.27%35.06%
SMR
NuScale Power Corporation		-15.31%-20.97%444.98%-67.93%2.29%-0.89%1.71%

Correlation

The correlation between URG and SMR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.30

The correlation between URG and SMR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URG:

$750.39M

SMR:

$3.84B

EPS

URG:

-$0.25

SMR:

-$2.02

Коэффициент P/S

URG:

23.23

SMR:

126.69

Коэффициент P/B

URG:

9.05

SMR:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

URG:

$31.14M

SMR:

$18.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

URG:

-$13.89M

SMR:

$4.45M

EBITDA (12 мес.)

URG:

-$81.01M

SMR:

-$696.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ur-Energy Inc.

NuScale Power Corporation

Часто сравнивают с URG:
URG с UECURG с UUUUURG с DNNURG с URAURG с CCJURG с DML.TOURG с DYL.AX
Часто сравнивают с SMR:
SMR с OKLOSMR с NNESMR с BWXTSMR с LEUSMR с NLRSMR с RYCEYSMR с PLTR

Доходность на риск

URG vs. SMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URG
Ранг доходности на риск URG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMR
Ранг доходности на риск SMR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URG c SMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URGSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.59

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.61

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.74

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

-1.10

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URG vs. SMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URG на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SMR равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URG и SMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URGSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.59

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.04

-0.04

Просадки

Сравнение просадок URG и SMR

Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и SMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URGSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.13%

-87.47%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.71%

-82.86%

+37.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.11%

-82.86%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.30%

-87.47%

+14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.98%

-77.54%

+36.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.55%

-34.90%

-31.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.85%

56.01%

-34.16%

Волатильность

Сравнение волатильности URG и SMR

Ur-Energy Inc. (URG) и NuScale Power Corporation (SMR) имеют волатильность 29.69% и 30.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URGSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.69%

30.07%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.62%

69.43%

-18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.58%

103.99%

-30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.87%

93.23%

-25.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.40%

89.24%

-22.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URG и SMR

Ни URG, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URG и SMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M20222023202420252026
3.93M
0
(URG) Общая выручка
(SMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

URG and SMR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMR has higher volatility (30.07%) compared to URG (29.69%). In terms of maximum drawdown, URG dropped -91.13% vs SMR's -87.47%.

URG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URG и SMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор