PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URG с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности URG и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ur-Energy Inc. (URG) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URG показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции URG уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 11.16% против 26.48% соответственно.


URG

1 день
0.00%
1 месяц
9.66%
С начала года
38.85%
6 месяцев
34.03%
1 год
132.53%
3 года*
21.73%
5 лет*
4.75%
10 лет*
11.16%

CCJ

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.38%
С начала года
24.63%
6 месяцев
21.18%
1 год
90.56%
3 года*
54.85%
5 лет*
40.06%
10 лет*
26.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URG и CCJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URG
Ur-Energy Inc.
38.85%20.87%-25.32%33.91%-5.74%52.27%36.14%-9.46%-4.92%28.71%
CCJ
Cameco Corporation
24.63%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%

Correlation

The correlation between URG and CCJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2008 г.

0.48

The correlation between URG and CCJ shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

URG:

$750.39M

CCJ:

$49.67B

EPS

URG:

-$0.25

CCJ:

$1.49

Коэффициент P/S

URG:

23.23

CCJ:

14.03

Коэффициент P/B

URG:

9.05

CCJ:

7.01

Общая выручка (12 мес.)

URG:

$31.14M

CCJ:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

URG:

-$13.89M

CCJ:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

URG:

-$81.01M

CCJ:

$996.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ur-Energy Inc.

Cameco Corporation

Доходность на риск

URG vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URG
Ранг доходности на риск URG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URG: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URG c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ur-Energy Inc. (URG) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URGCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.54

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

7.99

-1.90

URG vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URG на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCJ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URG и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URGCCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.24

-0.24

Просадки

Сравнение просадок URG и CCJ

Максимальная просадка URG за все время составила -91.13%, примерно равная максимальной просадке CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URG и CCJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URGCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.13%

-87.53%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.71%

-25.69%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.11%

-40.01%

-32.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.30%

-40.01%

-33.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.30%

-57.22%

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.98%

-14.97%

-26.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.55%

-46.10%

-20.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.85%

11.37%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности URG и CCJ

Ur-Energy Inc. (URG) имеет более высокую волатильность в 29.69% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 15.53%. Это указывает на то, что URG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URGCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.69%

15.53%

+14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.62%

38.06%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.58%

54.90%

+18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.87%

49.68%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.40%

46.59%

+19.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URG и CCJ

URG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation
0.15%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
URG
Ur-Energy Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URG и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ur-Energy Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
3.93M
847.55M
(URG) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


URG and CCJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URG has higher volatility (29.69%) compared to CCJ (15.53%). In terms of maximum drawdown, URG dropped -91.13% vs CCJ's -87.53%.

URG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URG и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор