PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UECSO
Дох-ть с нач. г.13.91%29.84%
Дох-ть за 1 год26.12%30.65%
Дох-ть за 3 года16.94%16.88%
Дох-ть за 5 лет48.67%12.05%
Дох-ть за 10 лет17.42%11.21%
Коэф-т Шарпа0.431.98
Коэф-т Сортино1.012.90
Коэф-т Омега1.121.35
Коэф-т Кальмара0.532.75
Коэф-т Мартина1.2010.29
Индекс Язвы21.36%3.34%
Дневная вол-ть59.44%17.38%
Макс. просадка-97.40%-38.43%
Текущая просадка-13.83%-5.96%

Фундаментальные показатели


UECSO
Рыночная капитализация$3.00B$97.01B
EPS-$0.07$4.29
PEG коэффициент0.003.00
Общая выручка (12 мес.)$116.00K$26.43B
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M$12.64B
EBITDA (12 мес.)-$27.56M$11.25B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между UEC и SO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UEC и SO

С начала года, UEC показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 17.42% против 11.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09%
19.37%
UEC
SO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.20
SO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.29

Сравнение коэффициента Шарпа UEC и SO

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
1.98
UEC
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и SO

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company
3.21%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.90%

Просадки

Сравнение просадок UEC и SO

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.83%
-5.96%
UEC
SO

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и SO

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.06%
5.71%
UEC
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию