PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UEC и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.71%
15.25%
UEC
SO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UEC показывает доходность 31.25%, а SO немного ниже – 30.32%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 17.02% против 11.31% соответственно.


UEC

С начала года

31.25%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

19.32%

1 год

32.08%

5 лет (среднегодовая)

55.39%

10 лет (среднегодовая)

17.02%

SO

С начала года

30.32%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

16.12%

1 год

31.32%

5 лет (среднегодовая)

11.35%

10 лет (среднегодовая)

11.31%

Фундаментальные показатели


UECSO
Рыночная капитализация$3.35B$96.39B
EPS-$0.07$4.29
PEG коэффициент0.002.91
Общая выручка (12 мес.)$116.00K$26.43B
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M$12.64B
EBITDA (12 мес.)-$47.70M$13.20B

Основные характеристики


UECSO
Коэф-т Шарпа0.521.84
Коэф-т Сортино1.142.69
Коэф-т Омега1.131.32
Коэф-т Кальмара0.652.54
Коэф-т Мартина1.478.58
Индекс Язвы21.47%3.64%
Дневная вол-ть60.95%17.00%
Макс. просадка-97.40%-38.43%
Текущая просадка-2.33%-5.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между UEC и SO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.521.84
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.142.69
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.32
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.652.54
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.478.58
UEC
SO

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
1.84
UEC
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и SO

UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UEC
Uranium Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company
3.24%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.89%

Просадки

Сравнение просадок UEC и SO

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-5.61%
UEC
SO

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и SO

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.08%
5.56%
UEC
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию