PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UEC и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и Denison Mines Corp. (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.71%
1.73%
UEC
DNN

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 31.25%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 33.33%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции DNN по среднегодовой доходности: 17.02% против 7.71% соответственно.


UEC

С начала года

31.25%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

19.32%

1 год

32.08%

5 лет (среднегодовая)

55.39%

10 лет (среднегодовая)

17.02%

DNN

С начала года

33.33%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

5.36%

1 год

27.57%

5 лет (среднегодовая)

39.74%

10 лет (среднегодовая)

7.71%

Фундаментальные показатели


UECDNN
Рыночная капитализация$3.35B$2.04B
EPS-$0.07-$0.02
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$116.00K-$2.64M
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M-$24.97M
EBITDA (12 мес.)-$47.70M-$67.62M

Основные характеристики


UECDNN
Коэф-т Шарпа0.520.51
Коэф-т Сортино1.141.13
Коэф-т Омега1.131.13
Коэф-т Кальмара0.650.33
Коэф-т Мартина1.471.64
Индекс Язвы21.47%17.21%
Дневная вол-ть60.95%55.23%
Макс. просадка-97.40%-98.06%
Текущая просадка-2.33%-77.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UEC и DNN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Denison Mines Corp. (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.520.51
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.141.13
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.13
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.650.33
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.471.64
UEC
DNN

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.52
0.51
UEC
DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и DNN

Ни UEC, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и DNN

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-77.08%
UEC
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и DNN

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Denison Mines Corp. (DNN) с волатильностью 14.61%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.08%
14.61%
UEC
DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Denison Mines Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию