PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


UECDNN
Дох-ть с нач. г.13.91%17.51%
Дох-ть за 1 год26.12%30.00%
Дох-ть за 3 года16.94%2.36%
Дох-ть за 5 лет48.67%34.70%
Дох-ть за 10 лет17.42%8.76%
Коэф-т Шарпа0.430.51
Коэф-т Сортино1.011.11
Коэф-т Омега1.121.13
Коэф-т Кальмара0.530.32
Коэф-т Мартина1.201.63
Индекс Язвы21.36%16.98%
Дневная вол-ть59.44%54.43%
Макс. просадка-97.40%-98.06%
Текущая просадка-13.83%-79.80%

Фундаментальные показатели


UECDNN
Рыночная капитализация$3.00B$1.86B
EPS-$0.07$0.05
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$116.00K-$3.33M
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M-$24.63M
EBITDA (12 мес.)-$27.56M-$36.55M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UEC и DNN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UEC и DNN

С начала года, UEC показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции DNN по среднегодовой доходности: 17.42% против 8.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.08%
-5.02%
UEC
DNN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Denison Mines Corp. (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.20
DNN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.63

Сравнение коэффициента Шарпа UEC и DNN

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43
0.51
UEC
DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и DNN

Ни UEC, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и DNN

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.83%
-79.80%
UEC
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и DNN

Текущая волатильность для Uranium Energy Corp. (UEC) составляет 16.06%, в то время как у Denison Mines Corp. (DNN) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что UEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.06%
17.60%
UEC
DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Denison Mines Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию