Сравнение UEC с NXE
UEC (Uranium Energy Corp.) and NXE (NexGen Energy Ltd.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, UEC returned 28.86%/yr vs 18.90%/yr for NXE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UEC и NXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность 21.06%, что значительно ниже, чем у NXE с доходностью 24.02%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции NXE по среднегодовой доходности: 28.86% против 18.90% соответственно.
UEC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 129.92%
- 3 года*
- 66.38%
- 5 лет*
- 33.70%
- 10 лет*
- 28.86%
NXE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 78.28%
- 3 года*
- 36.77%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение доходности по годам UEC и NXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | 21.06% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 24.02% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.62% | -28.09% | -30.47% | 48.75% |
Correlation
The correlation between UEC and NXE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between UEC and NXE shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UEC:
$6.84B
NXE:
$7.54B
UEC:
-$0.18
NXE:
-$0.69
UEC:
4.84
NXE:
4.43
UEC:
$20.20M
NXE:
$0.00
UEC:
$5.72M
NXE:
-$992.64K
UEC:
-$104.07M
NXE:
-$247.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. NXE — Ранг доходности на риск
UEC
NXE
Сравнение UEC c NXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEC | NXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.23 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.41 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEC | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.55 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок UEC и NXE
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и NXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -82.98% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.86% | -24.35% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -54.28% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -54.28% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -82.98% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.79% | -18.03% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -28.64% | -33.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 10.61% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и NXE
Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 27.16% по сравнению с NexGen Energy Ltd. (NXE) с волатильностью 18.64%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.16% | 18.64% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.04% | 39.17% | +17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.36% | 53.94% | +21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.05% | 57.82% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.86% | 61.49% | +12.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и NXE
Ни UEC, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UEC и NXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UEC and NXE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (27.16%) compared to NXE (18.64%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs NXE's -82.98%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и NXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор