PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UEC с NXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UEC и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uranium Energy Corp. (UEC) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.81%
12.33%
UEC
NXE

Доходность по периодам

С начала года, UEC показывает доходность 34.38%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью 21.00%.


UEC

С начала года

34.38%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

16.06%

1 год

33.54%

5 лет (среднегодовая)

55.13%

10 лет (среднегодовая)

16.34%

NXE

С начала года

21.00%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

5.09%

1 год

29.31%

5 лет (среднегодовая)

46.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


UECNXE
Рыночная капитализация$3.16B$4.30B
EPS-$0.07$0.12
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$116.00K$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)-$11.47M-$1.58M
EBITDA (12 мес.)-$27.56M-$72.42M

Основные характеристики


UECNXE
Коэф-т Шарпа0.580.61
Коэф-т Сортино1.211.17
Коэф-т Омега1.141.15
Коэф-т Кальмара0.730.82
Коэф-т Мартина1.641.77
Индекс Язвы21.46%18.51%
Дневная вол-ть60.64%53.42%
Макс. просадка-97.40%-82.98%
Текущая просадка0.00%-3.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между UEC и NXE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UEC c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UEC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.580.61
Коэффициент Сортино UEC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.211.17
Коэффициент Омега UEC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.15
Коэффициент Кальмара UEC, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.730.82
Коэффициент Мартина UEC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.641.77
UEC
NXE

Показатель коэффициента Шарпа UEC на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEC и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
0.61
UEC
NXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEC и NXE

Ни UEC, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UEC и NXE

Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и NXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.86%
UEC
NXE

Волатильность

Сравнение волатильности UEC и NXE

Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 19.11% по сравнению с NexGen Energy Ltd. (NXE) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.11%
13.86%
UEC
NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UEC и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию