Сравнение URFRX с USHYX

С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции URFRX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 8.66% против 5.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между URFRX и USHYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что сопоставимо с доходностью USHYX в 7.05%

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и USHYX.

USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что URFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.