PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с USAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности URFRX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFRX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.98%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		11.25%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 8.75% против 16.93% соответственно.

URFRX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.20%
1 год
17.47%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.75%

USAGX

1 день
4.70%
1 месяц
-9.34%
С начала года
11.25%
6 месяцев
25.65%
1 год
106.23%
3 года*
44.44%
5 лет*
23.53%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий URFRX и USAGX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

URFRX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.44

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.63

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.54

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

12.90

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа USAGX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.44

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.20

+0.30

Корреляция

Корреляция между URFRX и USAGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и USAGX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности USAGX в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		6.98%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.22%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и USAGX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFRXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-80.89%

+41.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-30.12%

+23.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-45.72%

+23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-51.03%

+22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-16.74%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-43.17%

+37.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

8.26%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.48%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFRXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

16.37%

-11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

35.88%

-28.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

43.38%

-31.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

32.21%

-19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

32.83%

-19.79%