PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFRX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFRX с USAAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Growth Fund (USAAX).

URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности URFRX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFRX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.98%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%
USAAX
USAA Growth Fund		-9.86%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, URFRX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 8.75% против 14.11% соответственно.

URFRX

1 день
0.84%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.20%
1 год
17.47%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.75%

USAAX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-9.73%
1 год
14.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
9.89%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2040 Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с USCRXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOO
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий URFRX и USAAX

URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

USAAX
USAA Growth Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

URFRX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFRX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFRXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.71

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.18

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.00

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

3.42

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFRX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFRX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFRX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFRXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.71

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между URFRX и USAAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFRX и USAAX

Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности USAAX в 11.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		6.98%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%
USAAX
USAA Growth Fund		11.78%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок URFRX и USAAX

Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFRXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-66.79%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-16.92%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

-41.75%

+19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-41.75%

+13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-12.93%

+8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-18.87%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.94%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности URFRX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.48%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFRXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.94%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

12.50%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

22.64%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

24.01%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

22.05%

-9.01%