Сравнение URFRX с USAAX
URFRX (USAA Target Retirement 2040 Fund) and USAAX (USAA Growth Fund) are both mutual funds - URFRX is a Target Retirement Date fund managed by Victory, while USAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, URFRX returned 9.43%/yr vs 15.49%/yr for USAAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. URFRX charges 0.02%/yr vs 0.84%/yr for USAAX.
Доходность
Сравнение доходности URFRX и USAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 9.43% против 15.49% соответственно.
URFRX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 9.43%
USAAX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам URFRX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 10.27% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
USAAX USAA Growth Fund | 3.32% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Correlation
The correlation between URFRX and USAAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2008 г. | 0.88 |
The correlation between URFRX and USAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URFRX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
URFRX
USAAX
Сравнение URFRX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.11 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 3.68 | +10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.19 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и USAAX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и USAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URFRX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -66.79% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -16.92% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -29.85% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -41.75% | +19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -41.75% | +13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.55% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -18.82% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 5.08% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и USAAX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 3.06%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URFRX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.04% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 11.82% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 15.76% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 24.00% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 22.10% | -9.02% |
Сравнение комиссий URFRX и USAAX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и USAAX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности USAAX в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 6.39% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
USAAX USAA Growth Fund | 10.28% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Часто задаваемые вопросы
URFRX and USAAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAAX has higher volatility (4.04%) compared to URFRX (3.06%). In terms of maximum drawdown, URFRX dropped -39.33% vs USAAX's -66.79%.
URFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URFRX и USAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор